Сравнение META с FCX
META (Meta Platforms, Inc.) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции META уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 17.39% против 22.12% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам META и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between META and FCX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
FCX:
$98.78B
META:
$27.47
FCX:
$1.89
META:
20.64
FCX:
36.13
META:
6.78
FCX:
3.74
META:
5.97
FCX:
5.06
META:
$214.96B
FCX:
$26.42B
META:
$176.14B
FCX:
$7.35B
META:
$106.31B
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. FCX — Ранг доходности на риск
META
FCX
Сравнение META c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.75 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 6.85 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и FCX
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -92.52% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -24.90% | -8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -46.34% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -51.47% | -25.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -72.59% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -4.62% | -23.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -39.62% | +23.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 9.97% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и FCX
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 17.98% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 37.53% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 48.88% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 45.14% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 48.65% | -9.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и FCX
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FCX в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и FCX
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
META and FCX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор