PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности V и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции V превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 15.98% против 12.15% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between V and GLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

V vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.87

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.24

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.98

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

2.81

-4.38

V vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и GLD

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-45.56%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-24.46%

+7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-24.46%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-24.46%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-24.46%

-11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-22.05%

+9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-16.16%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

8.49%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности V и GLD

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.79%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

24.10%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

27.37%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

18.22%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

16.08%

+8.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и GLD

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and GLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор