Сравнение GLD с IBIT
GLD (SPDR Gold Shares) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GLD returned 23.81% vs -40.63% for IBIT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности GLD и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 29.14% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between GLD and IBIT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GLD
IBIT
Сравнение GLD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.78 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -1.37 | +4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и IBIT
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -52.11% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -52.11% | +27.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -49.45% | +27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -16.53% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 29.64% | -21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и IBIT
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 12.07% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 34.45% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 44.10% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 50.26% | -32.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 50.26% | -34.18% |
Сравнение комиссий GLD и IBIT
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и IBIT
Ни GLD, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLD and IBIT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, GLD leads with 23.81% vs -40.63% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 23.81% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
GLD and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLD is categorized as Gold, while IBIT is Cryptocurrency. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.25% for IBIT.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор