Сравнение CNI с CP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Доходность
Сравнение доходности CNI и CP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNI и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 5.11% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 6.18% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
Фундаментальные показатели
CNI:
$63.60B
CP:
$70.09B
CNI:
$7.59
CP:
$4.54
CNI:
13.61
CP:
17.17
CNI:
3.71
CP:
4.72
CNI:
2.95
CP:
1.50
CNI:
$17.31B
CP:
$15.08B
CNI:
$7.54B
CP:
$9.38B
CNI:
$8.82B
CP:
$8.38B
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям CP по среднегодовой доходности: 7.27% против 12.48% соответственно.
CNI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 7.27%
CP
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNI vs. CP — Ранг доходности на риск
CNI
CP
Сравнение CNI c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNI | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.90 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.74 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 1.48 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNI | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.33 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CNI и CP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и CP
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности CP в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.52% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.85% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и CP
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и CP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNI | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.66% | -69.17% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -16.23% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -25.88% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -33.70% | +4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -13.14% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -20.36% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 8.18% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и CP
Canadian National Railway Company (CNI) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что CNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNI | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.65% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 16.18% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 23.96% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 24.31% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 25.63% | -3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNI и CP
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 4.46B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 4.46B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 4.46B, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.