Сравнение CNI с CP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или CP.
Доходность
Сравнение доходности CNI и CP
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям CP по среднегодовой доходности: 6.17% против 7.07% соответственно.
CNI
-11.76%
-2.71%
-12.69%
-2.11%
6.03%
6.17%
CP
-4.42%
-5.60%
-4.84%
6.64%
10.71%
7.07%
Фундаментальные показатели
| CNI | CP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $67.18B | $68.63B |
| EPS | $6.04 | $2.69 |
| Цена/прибыль | 17.69 | 27.33 |
| PEG коэффициент | 3.38 | 2.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.64B | $14.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.96B | $7.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.45B | $7.34B |
Основные характеристики
| CNI | CP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 0.32 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 0.58 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | -0.30 | 0.71 |
| Индекс Язвы | 8.99% | 9.44% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 20.99% |
| Макс. просадка | -46.86% | -69.21% |
| Текущая просадка | -16.95% | -17.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CNI и CP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNI c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и CP
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности CP в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.24% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.75% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.85% | 0.65% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и CP
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки CP в -69.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и CP
Canadian National Railway Company (CNI) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что CNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности