PortfoliosLab logo
Сравнение CNI с CP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNI и CP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CNI и CP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,890.24%
3,936.98%
CNI
CP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNI:

-1.07

CP:

-0.65

Коэф-т Сортино

CNI:

-1.50

CP:

-0.82

Коэф-т Омега

CNI:

0.83

CP:

0.91

Коэф-т Кальмара

CNI:

-0.81

CP:

-0.65

Коэф-т Мартина

CNI:

-1.64

CP:

-1.63

Индекс Язвы

CNI:

14.21%

CP:

10.28%

Дневная вол-ть

CNI:

21.26%

CP:

25.07%

Макс. просадка

CNI:

-46.86%

CP:

-69.21%

Текущая просадка

CNI:

-25.27%

CP:

-20.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$60.91B

CP:

$67.68B

EPS

CNI:

$5.06

CP:

$2.87

Коэффициент P/E

CNI:

19.19

CP:

25.25

Коэффициент PEG

CNI:

1.83

CP:

2.37

Коэффициент P/S

CNI:

3.57

CP:

4.65

Коэффициент P/B

CNI:

4.02

CP:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

$12.80B

CP:

$11.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

$5.36B

CP:

$5.22B

EBITDA (12 мес.)

CNI:

$6.51B

CP:

$5.78B

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям CP по среднегодовой доходности: 6.04% против 7.44% соответственно.


CNI

С начала года

-3.76%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-20.74%

5 лет

6.00%

10 лет

6.04%

CP

С начала года

0.34%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-5.66%

1 год

-10.63%

5 лет

10.31%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNI и CP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNI
Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

CP
Ранг риск-скорректированной доходности CP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNI c CP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNI, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNI: -1.07
CP: -0.65
Коэффициент Сортино CNI, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNI: -1.50
CP: -0.82
Коэффициент Омега CNI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNI: 0.83
CP: 0.91
Коэффициент Кальмара CNI, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNI: -0.81
CP: -0.65
Коэффициент Мартина CNI, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNI: -1.64
CP: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа CP равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и CP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07
-0.65
CNI
CP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и CP

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности CP в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNI
Canadian National Railway Company
2.54%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.54%1.70%1.73%1.30%
CP
Canadian Pacific Railway Limited
0.75%0.76%0.72%0.77%0.84%0.76%0.93%1.07%0.93%0.98%0.85%0.65%

Просадки

Сравнение просадок CNI и CP

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки CP в -69.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.27%
-20.00%
CNI
CP

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и CP

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 9.63%, в то время как у Canadian Pacific Railway Limited (CP) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.63%
12.15%
CNI
CP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и CP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию