Сравнение CNI с CP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или CP.
Основные характеристики
| CNI | CP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.73% | -0.71% |
| Дох-ть за 1 год | -0.72% | 5.82% |
| Дох-ть за 3 года | -4.72% | 1.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.97% | 11.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | 7.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 0.34 |
| Коэф-т Сортино | 0.21 | 0.61 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 0.14 | 0.82 |
| Индекс Язвы | 8.19% | 8.74% |
| Дневная вол-ть | 17.67% | 21.05% |
| Макс. просадка | -46.86% | -69.21% |
| Текущая просадка | -17.86% | -14.10% |
Фундаментальные показатели
| CNI | CP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $68.12B | $72.90B |
| EPS | $6.06 | $2.77 |
| Цена/прибыль | 17.82 | 28.20 |
| PEG коэффициент | 3.38 | 2.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.64B | $14.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.96B | $7.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.91B | $7.32B |
Корреляция
Корреляция между CNI и CP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNI и CP
С начала года, CNI показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям CP по среднегодовой доходности: 6.51% против 7.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNI c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и CP
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности CP в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.27% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 1.70% | 1.73% | 1.30% | 1.44% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.72% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.77% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.84% | 0.65% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и CP
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки CP в -69.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и CP
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 3.17%, в то время как у Canadian Pacific Railway Limited (CP) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности