Сравнение META с CNI
META (Meta Platforms, Inc.) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CNI operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 9.51%/yr for CNI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и CNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции META превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 17.39% против 9.51% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
CNI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 22.98%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам META и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
CNI Canadian National Railway Company | 21.78% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Correlation
The correlation between META and CNI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.28 |
The correlation between META and CNI shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
CNI:
$72.80B
META:
$27.47
CNI:
CA$7.60
META:
20.64
CNI:
21.89
META:
6.78
CNI:
5.96
META:
5.97
CNI:
4.73
META:
$214.96B
CNI:
CA$17.29B
META:
$176.14B
CNI:
CA$7.64B
META:
$106.31B
CNI:
CA$8.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. CNI — Ранг доходности на риск
META
CNI
Сравнение META c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.13 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2.08 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и CNI
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -46.66% | -30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -14.15% | -19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -29.14% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -29.14% | -47.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -29.15% | -47.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -5.55% | -22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -9.49% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 7.68% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и CNI
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 4.12% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 17.30% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 21.90% | +13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 22.38% | +21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 22.67% | +16.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и CNI
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CNI в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.20% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и CNI
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and CNI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to CNI (4.12%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs CNI's -46.66%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор