Сравнение FCX с ASR
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) are both stocks. FCX operates in Copper (Basic Materials), while ASR operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, FCX returned 22.12%/yr vs 10.32%/yr for ASR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCX и ASR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у ASR с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции FCX превзошли акции ASR по среднегодовой доходности: 22.12% против 10.32% соответственно.
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам FCX и ASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
Correlation
The correlation between FCX and ASR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
FCX:
$98.78B
ASR:
$8.61B
FCX:
$1.89
ASR:
MX$327.81
FCX:
36.13
ASR:
15.10
FCX:
3.74
ASR:
3.96
FCX:
5.06
ASR:
3.54
FCX:
$26.42B
ASR:
MX$37.47B
FCX:
$7.35B
ASR:
MX$21.16B
FCX:
$9.59B
ASR:
MX$18.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. ASR — Ранг доходности на риск
FCX
ASR
Сравнение FCX c ASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCX | ASR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.13 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | -0.33 | +7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCX и ASR
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и ASR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -61.33% | -31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -26.13% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -33.81% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -35.28% | -16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -61.33% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -23.25% | +18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -14.45% | -25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 10.30% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и ASR
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.98% | 8.54% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 21.56% | +15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 26.10% | +22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 32.53% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.65% | 34.82% | +13.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и ASR
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ASR в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и ASR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и ASR
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and ASR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs ASR's -61.33%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и ASR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор