PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с CWEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с CWEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 15.45%/yr for CWEN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции CWEN по среднегодовой доходности: 18.64% против 15.45% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
0.01%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

CWEN

1 день
-0.58%
1 месяц
1.39%
С начала года
15.34%
6 месяцев
18.36%
1 год
24.74%
3 года*
14.23%
5 лет*
11.37%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и CWEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		15.34%35.48%0.87%-8.93%-7.89%17.83%67.04%21.37%-2.11%26.92%

Correlation

The correlation between MA and CWEN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г.

0.22

The correlation between MA and CWEN shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$437.55B

CWEN:

$1.31B

EPS

MA:

$17.28

CWEN:

$0.02

Коэффициент P/E

MA:

28.36

CWEN:

1.83K

Коэффициент PEG

MA:

1.65

CWEN:

6.97

Коэффициент P/S

MA:

13.01

CWEN:

2.46

Коэффициент P/B

MA:

65.09

CWEN:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

CWEN:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

CWEN:

$543.00M

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

CWEN:

$878.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Clearway Energy, Inc.

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCWEN с BEPCCWEN с HASICWEN с NRGCWEN с ORACWEN с ENB

Доходность на риск

MA vs. CWEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MACWENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.84

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.35

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.73

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

3.88

-5.47

MA vs. CWEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа CWEN равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и CWEN

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и CWEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACWENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-79.41%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-14.15%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-36.78%

+15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-52.09%

+23.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-52.09%

+11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-9.19%

-8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-35.39%

+25.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

6.30%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и CWEN

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Clearway Energy, Inc. (CWEN) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACWENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

9.15%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

22.05%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

29.12%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

30.26%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

31.28%

-4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и CWEN

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CWEN в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.87%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.40B
354.00M
(MA) Общая выручка
(CWEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и CWEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и Clearway Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.4%
0
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

CWEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

CWEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

CWEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.

Часто задаваемые вопросы

MA and CWEN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEN has higher volatility (9.15%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs CWEN's -79.41%.

CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и CWEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор