Сравнение ASML с MA
ASML (ASML Holding N.V.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 36.00% против 18.64% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 24.09%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам ASML и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between ASML and MA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.42 |
The correlation between ASML and MA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
MA:
$437.55B
ASML:
€25.86
MA:
$17.28
ASML:
62.30
MA:
28.36
ASML:
4.10
MA:
1.65
ASML:
18.51
MA:
13.01
ASML:
29.83
MA:
65.09
ASML:
€33.69B
MA:
$33.94B
ASML:
€17.72B
MA:
$26.70B
ASML:
€12.99B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. MA — Ранг доходности на риск
ASML
MA
Сравнение ASML c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.79 | +8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -1.59 | +22.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и MA
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -62.67% | -27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -20.91% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -20.91% | -24.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -28.25% | -28.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -41.00% | -15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -17.82% | +15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -9.82% | -18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 10.48% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и MA
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 6.46% | +10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 17.51% | +17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 22.34% | +20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 24.01% | +18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 26.92% | +11.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и MA
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и MA
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and MA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs MA's -62.67%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор