Сравнение AXP с DE
AXP (American Express Company) and DE (Deere & Company) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AXP returned 19.88%/yr vs 23.07%/yr for DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 19.88% против 23.07% соответственно.
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам AXP и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between AXP and DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.35 |
The correlation between AXP and DE shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXP:
$16.23
DE:
$17.76
AXP:
20.06
DE:
32.52
AXP:
1.71
DE:
7.64
AXP:
2.73
DE:
3.40
AXP:
$82.41B
DE:
$46.01B
AXP:
$68.81B
DE:
$16.40B
AXP:
$18.41B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. DE — Ранг доходности на риск
AXP
DE
Сравнение AXP c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXP и DE
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -73.27% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -19.90% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -21.59% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -33.81% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -37.91% | -11.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -12.58% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -18.61% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 9.58% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и DE
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 6.90%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 10.51% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 24.42% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 30.03% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 29.39% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 30.40% | +1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и DE
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и DE
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.51%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор