PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с RYCEY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) is a stock. Over the past 10 years, AMLP returned 6.92%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям RYCEY по среднегодовой доходности: 6.92% против 8.49% соответственно.

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%

RYCEY

1 день
1.79%
1 месяц
9.91%
С начала года
12.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
48.50%
3 года*
113.04%
5 лет*
61.46%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и RYCEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		12.43%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%

Correlation

The correlation between AMLP and RYCEY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.29

The correlation between AMLP and RYCEY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

AMLP vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMLPRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.22

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.90

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.13

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

5.98

-0.62

AMLP vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCEY равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMLP и RYCEY

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-99.07%

+21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-21.75%

+12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-23.37%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-62.01%

+41.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-94.64%

+22.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-77.68%

+72.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-84.15%

+66.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

7.73%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и RYCEY

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.71%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

12.00%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

32.70%

-23.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

37.88%

-26.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

43.48%

-23.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

49.35%

-21.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и RYCEY

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности RYCEY в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and RYCEY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs RYCEY's -99.07%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор