PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DE с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DE с LMT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DE (Deere & Company) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DE in Farm & Heavy Construction Machinery, LMT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, DE returned 23.95%/yr vs 9.94%/yr for LMT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DE и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 26.56%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 23.95% против 9.94% соответственно.

DE

1 день
-1.88%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
14.55%
С начала года
26.56%
1 год
18.71%
3 года*
11.81%
5 лет*
12.13%
10 лет*
23.95%
Всё время*
12.22%

LMT

1 день
0.15%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
-11.48%
С начала года
6.60%
1 год
12.79%
3 года*
6.69%
5 лет*
8.89%
10 лет*
9.94%
Всё время*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DE и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		26.56%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
LMT
Lockheed Martin Corporation		6.60%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between DE and LMT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г.

0.24

The correlation between DE and LMT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DE:

$158.18B

LMT:

$117.48B

EPS

DE:

$17.76

LMT:

$20.67

Коэффициент P/E

DE:

33.00

LMT:

24.66

Коэффициент P/S

DE:

3.45

LMT:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$46.01B

LMT:

$75.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$16.40B

LMT:

$7.37B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$11.54B

LMT:

$8.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с CNHDE с XLIDE с HDDE с TSCO
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

DE vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DELMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.47

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.80

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.48

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

1.03

+0.86

DE vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMT равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DE и LMT

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DELMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-79.29%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-26.87%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-31.79%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-31.79%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-36.67%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-24.21%

+13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-26.82%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

12.52%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и LMT

Deere & Company (DE) и Lockheed Martin Corporation (LMT) имеют волатильность 9.59% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DELMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

9.48%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

19.58%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.95%

27.25%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

23.30%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.51%

23.94%

+6.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и LMT

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности LMT в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE
Deere & Company		1.11%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.68%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.61B
18.02B
(DE) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DE и LMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deere & Company и Lockheed Martin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.7%
11.5%
Активы портфеля
DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

DE and LMT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DE has higher volatility (9.59%) compared to LMT (9.48%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs LMT's -79.29%.

DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DE и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор