Сравнение AXP с MSFT
AXP (American Express Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AXP returned 20.45%/yr vs 23.34%/yr for MSFT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 20.45% против 23.34% соответственно.
AXP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 20.45%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
Сравнение доходности по годам AXP и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -7.36% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between AXP and MSFT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.37 |
The correlation between AXP and MSFT shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXP:
$233.84B
MSFT:
$2.74T
AXP:
$16.28
MSFT:
$16.79
AXP:
20.93
MSFT:
21.95
AXP:
1.78
MSFT:
1.54
AXP:
2.85
MSFT:
8.64
AXP:
6.88
MSFT:
6.62
AXP:
$82.41B
MSFT:
$318.27B
AXP:
$68.81B
MSFT:
$217.41B
AXP:
$18.41B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AXP
MSFT
Сравнение AXP c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.73 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -1.43 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXP и MSFT
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -69.38% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -34.50% | +10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -34.50% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -37.15% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -37.15% | -12.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -31.58% | +20.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -21.79% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 17.56% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и MSFT
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 7.55%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 12.78% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.14% | 23.98% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.18% | 26.93% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 26.97% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 27.15% | +4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и MSFT
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MSFT в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.00% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и MSFT
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and MSFT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (12.78%) compared to AXP (7.55%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs MSFT's -69.38%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор