PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXP с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXP с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AXP (American Express Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AXP returned 18.65%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXP и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AXP показывает доходность -15.13%, а MSFT немного выше – -14.48%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 18.65% против 24.64% соответственно.

AXP

1 день
0.53%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-13.33%
1 год
4.33%
3 года*
23.52%
5 лет*
15.12%
10 лет*
18.65%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXP
American Express Company		-15.13%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between AXP and MSFT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.37

The correlation between AXP and MSFT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXP:

$214.24B

MSFT:

$3.07T

EPS

AXP:

$16.23

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

AXP:

19.25

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

AXP:

1.64

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

AXP:

2.62

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

AXP:

6.30

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$82.41B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$68.81B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$18.41B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

AXP vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXPMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.47

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
-0.49

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.94

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.35

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

-0.73

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXP vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXPMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.47

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.74

-0.45

Просадки

Сравнение просадок AXP и MSFT

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXPMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-69.38%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-33.91%

+10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-33.91%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-37.15%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-37.15%

-12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.42%

-23.56%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-21.78%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.96%

16.13%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и MSFT

Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 6.27%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXPMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

10.25%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

22.36%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

25.31%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

26.64%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

27.06%

+4.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и MSFT

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.09%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
20.88B
82.89B
(AXP) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXP и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Express Company и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20222023202420252026
84.6%
67.6%
Активы портфеля
AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

AXP and MSFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to AXP (6.27%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs MSFT's -69.38%.

AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор