PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDS с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDS с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDS (Woodside Energy Group Ltd) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, WDS returned 7.93%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDS и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность 52.08%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям META по среднегодовой доходности: 7.93% против 17.39% соответственно.

WDS

1 день
6.17%
1 месяц
3.36%
С начала года
52.08%
6 месяцев
46.18%
1 год
49.96%
3 года*
6.16%
5 лет*
12.79%
10 лет*
7.93%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDS и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDS
Woodside Energy Group Ltd		52.08%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.23%14.38%-9.70%19.32%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between WDS and META is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.19

The correlation between WDS and META shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDS:

$44.17B

META:

$1.45T

EPS

WDS:

$3.29

META:

$27.47

Коэффициент P/E

WDS:

7.02

META:

20.64

Коэффициент PEG

WDS:

0.24

META:

0.85

Коэффициент P/S

WDS:

1.69

META:

6.78

Коэффициент P/B

WDS:

1.23

META:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

WDS:

$26.15B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDS:

$9.87B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

WDS:

$17.06B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodside Energy Group Ltd

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с WDS:
WDS с OXYWDS с RIOWDS с BHPWDS с SCHDWDS с SPYWDS с VOOWDS с AGCO
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

WDS vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDS c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDSMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.51

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-0.54

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.54

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

-1.12

+9.00

WDS vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDS и META

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDSMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.06%

-76.74%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-33.30%

+16.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-34.15%

-14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-76.74%

+27.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

-76.74%

+10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-28.06%

+17.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.55%

-15.83%

-23.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

16.06%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и META

Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 10.13% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDSMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

10.17%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

26.91%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.62%

35.52%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

44.04%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

38.67%

-4.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и META

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		4.85%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDS и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B202120222023202420252026
6.39B
56.31B
(WDS) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDS и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woodside Energy Group Ltd и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%202120222023202420252026
31.1%
81.9%
Активы портфеля
WDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

WDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

WDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

WDS and META have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to WDS (10.13%). In terms of maximum drawdown, WDS dropped -77.06% vs META's -76.74%.

WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDS и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор