PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с MELI

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.59%/yr vs 1.56%/yr for MELI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -16.44%.

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.91%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

MELI

1 день
0.48%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-16.44%
6 месяцев
-16.47%
1 год
-34.25%
3 года*
12.42%
5 лет*
1.56%
10 лет*
28.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.77%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-16.44%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%104.09%

Correlation

The correlation between SGOV and MELI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

SGOV vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGOVMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.43
-0.86

+21.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
272.85
-1.08

+273.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

193.55

0.86

+192.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

394.03

-0.84

+394.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,415.26

-1.41

+4,416.67

SGOV vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.43, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOV и MELI

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-89.49%

+89.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-40.82%

+40.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-40.82%

+40.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-68.64%

+68.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-35.60%

+35.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-23.61%

+23.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

24.40%

-24.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и MELI

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.04%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

10.75%

-10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

30.56%

-30.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19%

40.02%

-39.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

49.77%

-49.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

48.88%

-48.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и MELI

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and MELI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (10.75%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs MELI's -89.49%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.43 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор