Сравнение SGOV с MELI
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.55%/yr vs 4.13%/yr for MELI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.97%.
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
Сравнение доходности по годам SGOV и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.56% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 104.09% |
Correlation
The correlation between SGOV and MELI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.03 |
The correlation between SGOV and MELI shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. MELI — Ранг доходности на риск
SGOV
MELI
Сравнение SGOV c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +21.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +276.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 0.85 | +194.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | -0.86 | +399.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.99 | -1.54 | +4,463.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28 | -0.89 | +21.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.78 | 0.08 | +14.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.50 | 0.44 | +12.06 |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и MELI
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -89.49% | +89.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -40.82% | +40.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -40.82% | +40.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -68.64% | +68.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.32% | +38.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -23.58% | +23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 22.74% | -22.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и MELI
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 17.04% | -16.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 30.13% | -30.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 39.42% | -39.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 49.68% | -49.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 48.89% | -48.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и MELI
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and MELI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs MELI's -89.49%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор