Сравнение CME с MSFT
CME (CME Group Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.38% против 24.39% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам CME и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CME and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.30 |
The correlation between CME and MSFT shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
MSFT:
$2.91T
CME:
$11.75
MSFT:
$16.79
CME:
22.94
MSFT:
23.27
CME:
2.00
MSFT:
1.63
CME:
14.40
MSFT:
9.16
CME:
3.68
MSFT:
7.02
CME:
$6.76B
MSFT:
$318.27B
CME:
$5.84B
MSFT:
$217.41B
CME:
$5.69B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CME
MSFT
Сравнение CME c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.53 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.08 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и MSFT
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -69.38% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -33.91% | +12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -33.91% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -37.15% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -37.15% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -27.46% | +12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -21.78% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 16.48% | -9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и MSFT
CME Group Inc. (CME) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.45% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 10.52% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 22.31% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 25.42% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 26.66% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 27.06% | -3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и MSFT
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и MSFT
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CME and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs MSFT's -69.38%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор