Сравнение SOBO.TO с FCX
SOBO.TO (South Bow Corp) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 72.01% for FCX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOBO.TO и FCX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как FCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью 38.21%.
SOBO.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 43.31%
- 6 месяцев
- 46.62%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 47.29%
- 1 год
- 72.01%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 23.18%
Сравнение доходности по годам SOBO.TO и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 43.31% | 19.87% | 23.73% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 38.07% | 29.23% | -16.84% |
Correlation
The correlation between SOBO.TO and FCX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
SOBO.TO:
CA$11.12B
FCX:
$98.78B
SOBO.TO:
$2.03
FCX:
$1.89
SOBO.TO:
18.81
FCX:
36.13
SOBO.TO:
4.37
FCX:
3.74
SOBO.TO:
2.99
FCX:
5.06
SOBO.TO:
$1.82B
FCX:
$26.42B
SOBO.TO:
$893.03M
FCX:
$7.35B
SOBO.TO:
$851.07M
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBO.TO vs. FCX — Ранг доходности на риск
SOBO.TO
FCX
Сравнение SOBO.TO c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOBO.TO | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 3.00 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 7.73 | +4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOBO.TO и FCX
Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки FCX в -89.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBO.TO | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -89.39% | +62.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -24.11% | +12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.60% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -34.53% | +29.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 9.34% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBO.TO и FCX
Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBO.TO | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 18.12% | -10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 37.60% | -22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 48.77% | -28.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 45.39% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 49.08% | -4.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBO.TO и FCX
Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности FCX в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOBO.TO и FCX
SOBO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
SOBO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
SOBO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
SOBO.TO and FCX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор