Сравнение MU с SPGI
MU (Micron Technology, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 55.83% против 15.70% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам MU и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between MU and SPGI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.32 |
The correlation between MU and SPGI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
SPGI:
$124.67B
MU:
$21.26
SPGI:
$15.79
MU:
46.18
SPGI:
26.53
MU:
0.17
SPGI:
3.47
MU:
19.16
SPGI:
8.06
MU:
15.44
SPGI:
3.98
MU:
$58.12B
SPGI:
$15.73B
MU:
$33.96B
SPGI:
$8.15B
MU:
$25.99B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. SPGI — Ранг доходности на риск
MU
SPGI
Сравнение MU c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 0.91 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | -0.54 | +25.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | -1.03 | +95.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и SPGI
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -74.67% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -30.48% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -30.48% | -27.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -39.76% | -17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -39.76% | -17.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -25.12% | +16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -15.23% | -42.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 16.07% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и SPGI
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 7.62% | +25.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 24.13% | +33.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 27.63% | +42.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 24.51% | +28.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 26.03% | +24.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и SPGI
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SPGI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и SPGI
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
MU and SPGI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs SPGI's -74.67%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор