PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLD с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLD и SLV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности GLD и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
271.95%
94.90%
GLD
SLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLD:

1.91

SLV:

0.72

Коэф-т Сортино

GLD:

2.53

SLV:

1.20

Коэф-т Омега

GLD:

1.33

SLV:

1.14

Коэф-т Кальмара

GLD:

3.54

SLV:

0.39

Коэф-т Мартина

GLD:

10.08

SLV:

2.96

Индекс Язвы

GLD:

2.85%

SLV:

7.48%

Дневная вол-ть

GLD:

15.01%

SLV:

30.73%

Макс. просадка

GLD:

-45.56%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

GLD:

-5.98%

SLV:

-43.04%

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 26.64%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 7.96% против 5.97% соответственно.


GLD

С начала года

26.64%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

12.72%

1 год

27.80%

5 лет

11.67%

10 лет

7.96%

SLV

С начала года

23.60%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-0.22%

1 год

21.70%

5 лет

10.61%

10 лет

5.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLD и SLV

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


SLV
iShares Silver Trust
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLD c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.910.72
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.531.20
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.14
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.540.39
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 10.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.082.96
GLD
SLV

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.91
0.72
GLD
SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и SLV

Ни GLD, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и SLV

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.98%
-43.04%
GLD
SLV

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и SLV

Текущая волатильность для SPDR Gold Trust (GLD) составляет 5.21%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.21%
7.56%
GLD
SLV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab