PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 13.12%/yr vs 15.55%/yr for SLV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLD charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности GLD и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 2.92%, а SLV немного ниже – 2.78%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 13.12% против 15.55% соответственно.

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between GLD and SLV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.79

The correlation between GLD and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLD и SLV

Секторы
GLD
SLV

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
SLV
100.0%

Коммуникационные услуги

GLD

-

SLV

-

Потребительский циклический сектор

GLD

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

GLD

-

SLV

-

Энергетика

GLD

-

SLV

-

Финансовые услуги

GLD

-

SLV

-

Здравоохранение

GLD

-

SLV

-

Промышленность

GLD

-

SLV

-

Недвижимость

GLD

-

SLV

-

Технологии

GLD

-

SLV

-

Коммунальные услуги

GLD

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOLGLD с VOO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQSLV с GDX

Доходность на риск

GLD vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.89

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.07

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.62

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

5.64

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.89

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.58

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.49

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.25

+0.36

Просадки

Сравнение просадок GLD и SLV

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-76.28%

+30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-42.45%

+23.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-42.45%

+23.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-42.45%

+21.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-42.81%

+20.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-37.30%

+19.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-44.67%

+28.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

19.67%

-11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и SLV

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.51%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

16.30%

-10.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

58.31%

-35.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.61%

58.90%

-32.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

36.15%

-18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

31.84%

-15.89%

Сравнение комиссий GLD и SLV

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и SLV

Ни GLD, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLD and SLV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.55% vs 13.12% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.55% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

GLD and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLD is categorized as Gold, while SLV is Silver. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор