PortfoliosLab logo
Сравнение GLD с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLD и SLV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLD и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
368.17%
117.56%
GLD
SLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLD:

2.49

SLV:

0.65

Коэф-т Сортино

GLD:

3.30

SLV:

1.09

Коэф-т Омега

GLD:

1.43

SLV:

1.14

Коэф-т Кальмара

GLD:

5.14

SLV:

0.41

Коэф-т Мартина

GLD:

14.01

SLV:

2.30

Индекс Язвы

GLD:

2.98%

SLV:

8.82%

Дневная вол-ть

GLD:

16.80%

SLV:

31.00%

Макс. просадка

GLD:

-45.56%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

GLD:

-3.44%

SLV:

-36.42%

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 10.13% против 6.61% соответственно.


GLD

С начала года

25.85%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

20.29%

1 год

41.13%

5 лет

13.41%

10 лет

10.13%

SLV

С начала года

14.13%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-1.89%

1 год

19.91%

5 лет

16.20%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLD и SLV

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLV: 0.50%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLD и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLD c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLD: 2.49
SLV: 0.65
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLD: 3.30
SLV: 1.09
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLD: 1.43
SLV: 1.14
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLD: 5.14
SLV: 0.41
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 14.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLD: 14.01
SLV: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.49
0.65
GLD
SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и SLV

Ни GLD, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и SLV

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.44%
-36.42%
GLD
SLV

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и SLV

Текущая волатильность для SPDR Gold Trust (GLD) составляет 8.30%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.30%
11.74%
GLD
SLV