PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLD с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLD с SLV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Silver Trust (SLV).

GLD и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLD или SLV.

Корреляция

Корреляция между GLD и SLV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLD и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLD:

1.97

SLV:

0.30

Коэф-т Сортино

GLD:

2.84

SLV:

0.87

Коэф-т Омега

GLD:

1.36

SLV:

1.11

Коэф-т Кальмара

GLD:

4.65

SLV:

0.30

Коэф-т Мартина

GLD:

12.04

SLV:

1.65

Индекс Язвы

GLD:

3.13%

SLV:

8.95%

Дневная вол-ть

GLD:

17.83%

SLV:

30.80%

Макс. просадка

GLD:

-45.56%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

GLD:

-5.62%

SLV:

-37.35%

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 23.01%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 9.77% против 5.79% соответственно.

GLD

С начала года

23.01%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

25.67%

1 год

34.84%

5 лет

12.73%

10 лет

9.77%

SLV

С начала года

12.46%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

6.47%

1 год

9.18%

5 лет

13.85%

10 лет

5.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLD и SLV

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLD и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLD c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и SLV

Ни GLD, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и SLV

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и SLV

SPDR Gold Trust (GLD) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...