PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CP с MELI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CP (Canadian Pacific Railway Limited) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. CP operates in Railroads (Industrials), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CP returned 14.53%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CP и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CP показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 14.53% против 28.09% соответственно.

CP

1 день
0.86%
1 месяц
3.66%
С начала года
22.60%
6 месяцев
20.36%
1 год
12.99%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.16%
10 лет*
14.53%

MELI

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-32.98%
3 года*
9.54%
5 лет*
2.68%
10 лет*
28.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP
Canadian Pacific Railway Limited		22.60%2.60%-7.84%6.85%4.71%4.64%37.33%45.04%-1.81%29.32%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-21.08%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%

Correlation

The correlation between CP and MELI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г.

0.34

Over the past year, the correlation between CP and MELI has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP:

$80.83B

MELI:

$80.59B

EPS

CP:

$4.47

MELI:

$37.87

Коэффициент P/E

CP:

20.16

MELI:

41.97

Коэффициент PEG

CP:

8.47

MELI:

0.25

Коэффициент P/S

CP:

5.49

MELI:

2.63

Коэффициент P/B

CP:

1.70

MELI:

11.07

Общая выручка (12 мес.)

CP:

$14.98B

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP:

$8.47B

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

CP:

$8.30B

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с CP:
CP с CNR.TOCP с CNICP с UNPCP с CNCP с MCOCP с VOOCP с SPY
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

CP vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP
Ранг доходности на риск CP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.84

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-1.03

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.86

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.81

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

-1.42

+2.83

CP vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CP и MELI

Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-89.49%

+20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-40.82%

+24.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-40.82%

+14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-68.64%

+42.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-69.12%

+35.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-39.18%

+37.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.29%

-23.58%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

23.24%

-14.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CP и MELI

Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP) составляет 5.88%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

9.96%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

29.79%

-12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

39.48%

-17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

49.65%

-25.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

48.88%

-23.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и MELI

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.74%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
3.70B
7.72B
(CP) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CP и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Railway Limited и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
69.0%
50.1%
Активы портфеля
CP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

CP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

CP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

CP and MELI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (9.96%) compared to CP (5.88%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs MELI's -89.49%.

CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор