PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с SGOV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs 3.56%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности V и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.61%.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%13.78%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between V and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

V vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
20.28

-20.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
275.69

-276.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

195.55

-194.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

398.20

-398.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

4,461.98

-4,463.55

V vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и SGOV

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-0.03%

-51.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-0.01%

-17.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-0.01%

-20.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-0.03%

-28.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

0.00%

-12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-0.00%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

0.00%

+10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности V и SGOV

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

0.05%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

0.13%

+17.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

0.20%

+22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

0.24%

+22.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

0.24%

+24.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и SGOV

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор