Сравнение CME с MU
CME (CME Group Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 15.38% против 55.83% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам CME и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between CME and MU is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.22 |
The correlation between CME and MU shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
MU:
$1.12T
CME:
$11.75
MU:
$21.26
CME:
22.94
MU:
46.18
CME:
2.00
MU:
0.17
CME:
14.40
MU:
19.16
CME:
3.68
MU:
15.44
CME:
$6.76B
MU:
$58.12B
CME:
$5.84B
MU:
$33.96B
CME:
$5.69B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. MU — Ранг доходности на риск
CME
MU
Сравнение CME c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.78 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 24.91 | -24.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 94.64 | -94.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и MU
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -98.25% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -30.28% | +8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -57.63% | +36.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -57.63% | +25.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -57.63% | +20.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -9.07% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -58.16% | +37.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 7.95% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и MU
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 32.86% | -22.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 57.74% | -40.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 69.66% | -48.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 53.18% | -33.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 50.12% | -26.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и MU
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и MU
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
CME and MU have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор