Сравнение MA с META
MA (Mastercard Incorporated) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -11.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MA имеют среднегодовую доходность 18.40%, а акции META немного отстают с 17.60%.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам MA и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between MA and META is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.42 |
The correlation between MA and META shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$433.70B
META:
$1.50T
MA:
$17.28
META:
$27.47
MA:
28.11
META:
21.31
MA:
1.64
META:
0.88
MA:
12.90
META:
7.00
MA:
64.52
META:
6.16
MA:
$33.94B
META:
$214.96B
MA:
$26.70B
META:
$176.14B
MA:
$21.23B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. META — Ранг доходности на риск
MA
META
Сравнение MA c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.48 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.01 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.45 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.54 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MA и META
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -76.74% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -33.30% | +12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -34.15% | +13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -76.74% | +48.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -76.74% | +35.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -25.73% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -15.26% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 15.69% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и META
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 10.48% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 26.95% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 35.56% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 44.05% | -20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 38.69% | -11.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и META
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и META
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
MA and META have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор