Сравнение MA с GLD
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 18.64% против 12.15% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам MA и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between MA and GLD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.01 |
The correlation between MA and GLD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. GLD — Ранг доходности на риск
MA
GLD
Сравнение MA c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.98 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 2.81 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и GLD
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -45.56% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -24.46% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -24.46% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -24.46% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -24.46% | -16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -22.05% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -16.16% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 8.49% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и GLD
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 7.79% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 24.10% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 27.37% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 18.22% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 16.08% | +10.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и GLD
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
MA and GLD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор