Сравнение MU с AMLP
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, MU returned 51.35%/yr vs 6.91%/yr for AMLP. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MU и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 213.13%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 51.35% против 6.91% соответственно.
MU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.30%
- 6 месяцев
- 135.56%
- С начала года
- 213.13%
- 1 год
- 720.30%
- 3 года*
- 134.64%
- 5 лет*
- 62.04%
- 10 лет*
- 51.35%
- Всё время*
- 17.31%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | $73.87M | $62.93M | $74.06M |
| $42.06B | $40.91B | $49.33B |
Сравнение доходности по годам MU и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 213.13% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
AMLP Alerian MLP ETF | 20.23% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Correlation
The correlation between MU and AMLP is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between MU and AMLP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. AMLP — Ранг доходности на риск
MU
AMLP
Сравнение MU c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.27 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.60 | 2.39 | +16.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.49 | 6.69 | +60.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и AMLP
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -77.19% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.10% | -8.25% | -30.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -14.27% | -43.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -20.92% | -36.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -72.62% | +14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -1.74% | -24.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.01% | -17.25% | -40.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 2.94% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и AMLP
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | 3.90% | +27.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.41% | 9.73% | +57.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.04% | 12.53% | +68.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.41% | 19.34% | +37.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.46% | 27.65% | +23.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и AMLP
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности AMLP в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MU and AMLP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to AMLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs AMLP's -77.19%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор