PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

26 мая 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SGOV составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SGOV с BIL SGOV с SWVXX SGOV с USFR SGOV с SPAXX SGOV с TFLO SGOV с SCHO SGOV с SHY SGOV с VMFXX SGOV с BOXX SGOV с ICSH
Популярные сравнения:
SGOV с BIL SGOV с SWVXX SGOV с USFR SGOV с SPAXX SGOV с TFLO SGOV с SCHO SGOV с SHY SGOV с VMFXX SGOV с BOXX SGOV с ICSH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
77.44%
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF показал доход в 1.31% с начала года и 4.92% за последние 12 месяцев.


SGOV

С начала года

1.31%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.22%

1 год

4.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-7.27%

1 год

6.02%

5 лет

13.70%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SGOV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.36%0.33%0.33%0.29%1.31%
20240.44%0.45%0.42%0.44%0.48%0.40%0.45%0.47%0.42%0.41%0.39%0.39%5.28%
20230.32%0.36%0.43%0.34%0.42%0.47%0.41%0.49%0.43%0.44%0.46%0.44%5.12%
20220.00%0.01%0.03%0.03%0.04%0.08%0.05%0.22%0.24%0.20%0.30%0.38%1.58%
20210.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.04%
20200.00%0.02%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SGOV составляет 100, что ставит его в топ 0% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 21.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SGOV: 21.34
^GSPC: 0.43
Коэффициент Сортино SGOV, с текущим значением в 485.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGOV: 485.27
^GSPC: 0.72
Коэффициент Омега SGOV, с текущим значением в 486.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SGOV: 486.27
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SGOV, с текущим значением в 497.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SGOV: 497.07
^GSPC: 0.44
Коэффициент Мартина SGOV, с текущим значением в 7890.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SGOV: 7,890.81
^GSPC: 1.82

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 21.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.34
0.43
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$4.82$5.12$4.88$1.45$0.03$0.05

Дивидендный доход

4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.36$0.31$0.35$1.02
2024$0.00$0.46$0.41$0.45$0.43$0.44$0.44$0.45$0.44$0.43$0.42$0.75$5.12
2023$0.00$0.39$0.28$0.36$0.39$0.43$0.42$0.44$0.43$0.41$0.43$0.90$4.88
2022$0.00$0.00$0.01$0.02$0.02$0.04$0.07$0.12$0.17$0.16$0.24$0.61$1.45
2021$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.03
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-12.50%
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 0.03%, зарегистрированную 23 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 2 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.03%23 авг. 2022 г.123 авг. 2022 г.225 авг. 2022 г.3
-0.02%28 авг. 2020 г.31 сент. 2020 г.235 окт. 2020 г.26
-0.02%3 мар. 2021 г.13 мар. 2021 г.236 апр. 2021 г.24
-0.02%17 авг. 2021 г.117 авг. 2021 г.320 авг. 2021 г.4
-0.02%22 окт. 2021 г.225 окт. 2021 г.62 нояб. 2021 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF составляет 0.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06%
14.04%
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab