Сравнение ASR с CME
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. ASR operates in Airports & Air Services (Industrials), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ASR returned 10.32%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 10.32% против 15.38% соответственно.
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам ASR и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between ASR and CME is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.20 |
The correlation between ASR and CME shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASR:
$8.61B
CME:
$97.90B
ASR:
MX$327.81
CME:
$11.75
ASR:
15.10
CME:
22.94
ASR:
0.76
CME:
2.00
ASR:
3.96
CME:
14.40
ASR:
3.54
CME:
3.68
ASR:
MX$37.47B
CME:
$6.76B
ASR:
MX$21.16B
CME:
$5.84B
ASR:
MX$18.53B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. CME — Ранг доходности на риск
ASR
CME
Сравнение ASR c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASR | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.16 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.50 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASR и CME
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -77.50% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -21.42% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -21.42% | -12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -31.74% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | -37.36% | -23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.25% | -15.03% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -20.68% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 6.70% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и CME
Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 8.54%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 10.45% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 17.44% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 20.74% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 20.15% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 23.93% | +10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и CME
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASR и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASR и CME
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASR and CME have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор