Сравнение TSM с SPGI
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 35.80% против 15.70% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам TSM и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between TSM and SPGI is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.36 |
The correlation between TSM and SPGI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
SPGI:
$124.67B
TSM:
NT$373.98
SPGI:
$15.79
TSM:
35.89
SPGI:
26.53
TSM:
1.03
SPGI:
3.47
TSM:
16.87
SPGI:
8.06
TSM:
11.82
SPGI:
3.98
TSM:
NT$4.13T
SPGI:
$15.73B
TSM:
NT$2.55T
SPGI:
$8.15B
TSM:
NT$3.14T
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. SPGI — Ранг доходности на риск
TSM
SPGI
Сравнение TSM c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.54 | +6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -1.03 | +20.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и SPGI
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -74.67% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -30.48% | +12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -30.48% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -39.76% | -16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -39.76% | -16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -25.12% | +20.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -15.23% | -27.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 16.07% | -10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и SPGI
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 7.62% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 24.13% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 27.63% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 24.51% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 26.03% | +8.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и SPGI
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SPGI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и SPGI
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and SPGI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs SPGI's -74.67%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор