PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение META с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение META с TSM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

META (Meta Platforms, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, META returned 18.34%/yr vs 33.60%/yr for TSM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 33.07%. За последние 10 лет акции META уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 18.34% против 33.60% соответственно.

META

1 день
-0.02%
1 месяц
11.89%
6 месяцев
4.31%
С начала года
-1.98%
1 год
-8.00%
3 года*
30.34%
5 лет*
13.48%
10 лет*
18.34%

TSM

1 день
0.99%
1 месяц
-12.94%
6 месяцев
18.10%
С начала года
33.07%
1 год
69.17%
3 года*
62.80%
5 лет*
29.92%
10 лет*
33.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		-1.98%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		33.07%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between META and TSM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.37

The correlation between META and TSM shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.64T

TSM:

$2.09T

EPS

META:

$27.47

TSM:

NT$432.27

Коэффициент P/E

META:

23.51

TSM:

30.13

Коэффициент PEG

META:

0.97

TSM:

0.84

Коэффициент P/S

META:

7.72

TSM:

15.18

Коэффициент P/B

META:

6.80

TSM:

10.50

Общая выручка (12 мес.)

META:

$214.96B

TSM:

NT$4.45T

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$176.14B

TSM:

NT$2.86T

EBITDA (12 мес.)

META:

$106.31B

TSM:

NT$3.20T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

META vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METATSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.77

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.36

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.83

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

12.06

-12.51

META vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и TSM

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METATSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-89.08%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-18.14%

-15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-36.82%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-56.47%

-20.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-56.47%

-20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.98%

-15.76%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-42.73%

+26.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.63%

5.76%

+11.87%

Волатильность

Сравнение волатильности META и TSM

Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 14.95%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METATSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.95%

16.57%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

31.69%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.77%

39.45%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.59%

38.06%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.00%

34.60%

+4.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и TSM

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TSM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.33%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.88%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
56.31B
1.27T
(META) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. META значения в USD, TSM значения в TWD

Сравнение рентабельности META и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meta Platforms, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
81.9%
67.7%
Активы портфеля
META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.

Часто задаваемые вопросы

META and TSM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (16.57%) compared to META (14.95%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор