Сравнение ASML с MU
ASML (ASML Holding N.V.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, ASML returned 33.59%/yr vs 52.40%/yr for MU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 63.12%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 33.59% против 52.40% соответственно.
ASML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 28.45%
- С начала года
- 63.12%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 33.59%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
Сравнение доходности по годам ASML и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 63.12% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ASML and MU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.49 |
The correlation between ASML and MU shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$670.25B
MU:
$977.44B
ASML:
€27.54
MU:
$44.42
ASML:
55.22
MU:
19.48
ASML:
3.63
MU:
0.07
ASML:
16.63
MU:
10.89
ASML:
26.82
MU:
9.81
ASML:
€35.33B
MU:
$90.27B
ASML:
€18.63B
MU:
$65.51B
ASML:
€13.77B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. MU — Ранг доходности на риск
ASML
MU
Сравнение ASML c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.66 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | 21.93 | -14.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.29 | 74.09 | -49.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и MU
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -98.25% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -30.28% | +12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -57.63% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -57.63% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -57.63% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -28.67% | +16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.06% | -58.05% | +29.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 8.95% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и MU
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 17.75%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 30.97% | -13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.22% | 63.14% | -26.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.08% | 76.55% | -31.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 55.01% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 50.78% | -11.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и MU
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и MU
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and MU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to ASML (17.75%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор