Сравнение ASML с MU
ASML (ASML Holding N.V.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, ASML returned 35.52%/yr vs 56.72%/yr for MU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 68.33%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 35.52% против 56.72% соответственно.
ASML
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- 68.33%
- 6 месяцев
- 67.88%
- 1 год
- 127.24%
- 3 года*
- 36.63%
- 5 лет*
- 22.43%
- 10 лет*
- 35.52%
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам ASML и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 68.33% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ASML and MU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.49 |
The correlation between ASML and MU shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$692.18B
MU:
$1.29T
ASML:
€25.86
MU:
$44.42
ASML:
61.05
MU:
25.49
ASML:
4.02
MU:
0.10
ASML:
18.14
MU:
14.25
ASML:
29.23
MU:
12.84
ASML:
€33.69B
MU:
$90.27B
ASML:
€17.72B
MU:
$65.51B
ASML:
€12.99B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. MU — Ранг доходности на риск
ASML
MU
Сравнение ASML c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.76 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.13 | 26.71 | -19.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.07 | 103.68 | -84.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и MU
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -98.25% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -30.28% | +12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -57.63% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -57.63% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -57.63% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -6.69% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.09% | -58.11% | +30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 7.89% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и MU
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 18.99%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 36.77% | -17.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 61.80% | -26.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.85% | 74.47% | -30.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.71% | 54.50% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.81% | 50.65% | -11.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и MU
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности MU в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.49% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и MU
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and MU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to ASML (18.99%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор