Сравнение SIEGY с V
SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) and V (Visa Inc.) are both stocks. SIEGY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, SIEGY returned 15.98%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIEGY и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIEGY показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SIEGY – 15.98% и акции V – 15.98%.
SIEGY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 15.98%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам SIEGY и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 11.68% | 48.14% | 6.32% | 39.98% | -18.92% | 22.99% | 23.99% | 19.10% | -17.30% | 21.90% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between SIEGY and V is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г. | 0.40 |
The correlation between SIEGY and V shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIEGY:
€4.91
V:
$15.24
SIEGY:
26.95
V:
21.16
SIEGY:
1.00
V:
1.30
SIEGY:
2.61
V:
10.93
SIEGY:
€80.02B
V:
$43.03B
SIEGY:
€31.09B
V:
$16.94B
SIEGY:
€14.55B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIEGY vs. V — Ранг доходности на риск
SIEGY
V
Сравнение SIEGY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIEGY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.73 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | -1.57 | +4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIEGY и V
Максимальная просадка SIEGY за все время составила -54.15%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEGY и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIEGY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -51.90% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -17.18% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -20.38% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -28.60% | -17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | -36.36% | -17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -12.96% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -8.26% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 10.73% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEGY и V
Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SIEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIEGY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 5.57% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.19% | 17.57% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.87% | 22.35% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.74% | 22.82% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 24.45% | +5.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEGY и V
Дивидендная доходность SIEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 2.07% | 1.94% | 2.64% | 2.43% | 2.42% | 1.81% | 10.83% | 2.44% | 2.86% | 6.82% | 5.76% | 2.87% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIEGY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIEGY и V
SIEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.81B при выручке в 20.08B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SIEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 20.08B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SIEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 20.08B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
SIEGY and V have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIEGY has higher volatility (10.01%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, SIEGY dropped -54.15% vs V's -51.90%.
SIEGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIEGY и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор