- ISIN
- US12572Q1058
- CUSIP
- 12572Q105
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 6 дек. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $91.76B
- Enterprise Value
- $92.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.75
- Коэффициент P/E
- 21.50
- Коэффициент PEG
- 1.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.76B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.84B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.69B
- Годовой диапазон
- $244.56 - $329.16
- Целевая цена
- $317.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CME
CME Group Inc. (CME) снизился на 5.3% с начала года. По цене $253 за акцию CME торгуется на 23.2% ниже 52-недельного максимума в $329. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CME 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,426.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CME Group Inc. (CME) показал доход в -5.27% с начала года и -7.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CME составила 14.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
CME Group Inc.
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 14.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CME по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CME закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 30 сент. 2008 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.85% | 10.53% | -5.35% | -2.55% | -4.96% | -7.64% | -5.27% | ||||||
| 2025 | 1.85% | 7.29% | 5.06% | 4.44% | 4.30% | -4.19% | 0.97% | -4.23% | 1.87% | -1.74% | 6.02% | -2.53% | 19.83% |
| 2024 | -2.26% | 7.05% | -1.78% | -2.62% | -3.18% | -2.59% | -1.47% | 11.37% | 2.81% | 2.13% | 5.61% | 0.48% | 15.41% |
| 2023 | 5.05% | 4.92% | 3.95% | -3.00% | -3.78% | 4.29% | 7.38% | 1.87% | -0.68% | 6.61% | 2.30% | -0.63% | 31.32% |
| 2022 | 0.46% | 3.06% | 1.02% | -7.79% | -9.35% | 3.47% | -2.55% | -1.94% | -8.99% | -2.16% | 1.85% | -1.63% | -22.89% |
| 2021 | -0.17% | 9.88% | 2.70% | -1.10% | 8.30% | -2.38% | -0.26% | -4.91% | -3.69% | 14.05% | -0.01% | 5.50% | 29.47% |
Метрики бенчмарка
CME Group Inc. has an annualized alpha of 13.34%, beta of 0.97, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2002.
- This stock captured 100.53% of S&P 500 Index gains but only 50.14% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.34%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 100.53%
- Участие в снижении
- 50.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CME имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CME Group Inc. (CME) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CME | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.93 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 13.52 | -14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CME Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.20 | $5.00 | $10.40 | $9.65 | $8.50 | $6.85 | $5.90 | $5.50 | $4.55 | $6.14 | $5.65 | $4.90 |
Дивидендный доход | 4.43% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CME Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $7.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $5.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $6.95 | $10.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $6.35 | $9.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $5.50 | $8.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $4.15 | $6.85 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CME Group Inc. дивидендная доходность составляет 4.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CME Group Inc. коэффициент выплат составляет 92.70%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CME Group Inc. показал максимальную просадку в 77.50%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1938 торговых сессий.
Текущая просадка CME Group Inc. составляет 20.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -77.50%нояб. 2008 г. | 11mo 2d | 7y 8mo | 8y 7moдек. 2007 г. - авг. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -37.36%март 2020 г. | 18d | 1y 1mo | 1y 2moмарт 2020 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.74%окт. 2022 г. | 6mo 22d | 2y 7d | 2y 6moмарт 2022 г. - окт. 2024 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -25.44%апр. 2005 г. | 3mo 18d | 1mo 12d | 5moянв. 2005 г. - июнь 2005 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -21.42%июнь 2026 г. | 3mo 1d | — | 3mo 3dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CME | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -56.78% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -9.10% | -12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -18.90% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -25.43% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -33.92% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.76% | -0.74% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -10.72% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 1.97% | +4.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CME Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CME Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CME в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у CME коэффициент P/E составляет 21.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CME по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у CME коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CME по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у CME коэффициент P/S составляет 13.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CME по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у CME коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CME
Добавьте CME Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CME