PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CME Group Inc. (CME)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS12572Q1058
CUSIP12572Q105
СекторFinancial Services
ОтрасльFinancial Data & Stock Exchanges

Основные показатели

Рыночная капитализация$77.51B
Прибыль на акцию$8.87
Цена/прибыль24.27
PEG коэффициент8.69
Выручка (12 мес.)$5.57B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.01B
EBITDA (12 мес.)$3.81B
Годовой диапазон$167.73 - $221.46
Целевая цена$228.85
Процент коротких позиций1.04%
Коэффициент коротких позиций2.31

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CME Group Inc.

Популярные сравнения: CME с ICE, CME с CBOE, CME с STT, CME с SPY, CME с VOO, CME с XLF, CME с NDAQ, CME с SCHD, CME с PSEC, CME с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CME Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.22%
15.51%
CME (CME Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CME Group Inc. показал доход в -1.44% с начала года и 12.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CME Group Inc. составила 16.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.44%5.90%
1 месяц-5.07%-1.28%
6 месяцев-1.22%15.51%
1 год12.60%21.68%
5 лет (среднегодовая)7.13%11.74%
10 лет (среднегодовая)16.15%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.26%7.05%-1.78%
2023-0.68%6.61%2.30%-0.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CME составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CME, с текущим значением в 7373
CME Group Inc.(CME)
Ранг коэф-та Шарпа CME, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CME Group Inc. (CME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.62

Коэффициент Шарпа

CME Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.79
1.89
CME (CME Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CME Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.70 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$9.70$9.65$8.50$6.85$5.90$5.50$4.55$6.14$5.65$4.90$3.88$4.40

Дивидендный доход

4.70%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CME Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$1.15
2023$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$6.35
2022$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$5.50
2021$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$4.15
2020$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$3.35
2019$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$3.25
2018$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.45
2017$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$4.16
2016$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$3.85
2015$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$3.40
2014$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$2.47
2013$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$3.05

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.7%
У CME Group Inc. дивидендная доходность составляет 4.70%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%92.1%
У CME Group Inc. коэффициент выплат составляет 92.08%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.48%
-3.86%
CME (CME Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CME Group Inc. показал максимальную просадку в 77.50%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1938 торговых сессий.

Текущая просадка CME Group Inc. составляет 9.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.5%24 дек. 2007 г.23120 нояб. 2008 г.19384 авг. 2016 г.2169
-37.36%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.28914 мая 2021 г.302
-31.74%22 мар. 2022 г.14010 окт. 2022 г.
-25.51%3 янв. 2005 г.7621 апр. 2005 г.292 июн. 2005 г.105
-20.44%2 июл. 2004 г.1016 июл. 2004 г.4621 сент. 2004 г.56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CME Group Inc. составляет 4.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.76%
3.39%
CME (CME Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CME Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию