PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CME Group Inc. (CME)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CME Group Inc. (CME)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US12572Q1058

CUSIP

12572Q105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Financial Data & Stock Exchanges

Дата IPO

6 дек. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$95.97B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.95

Коэффициент P/E

26.76

Коэффициент PEG

8.21

Общая выручка (12 мес.)

$6.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.43B

EBITDA (12 мес.)

$4.87B

Годовой диапазон

$183.31 - $273.42

Целевая цена

$270.35

Процент коротких позиций

1.58%

Коэффициент коротких позиций

2.00

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CME с ICE CME с CBOE CME с STT CME с SPY CME с PSEC CME с VOO CME с XLF CME с SCHD CME с NDAQ CME с VGT
Популярные сравнения:
CME с ICE CME с CBOE CME с STT CME с SPY CME с PSEC CME с VOO CME с XLF CME с SCHD CME с NDAQ CME с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CME Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,140.92%
505.68%
CME (CME Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CME Group Inc. показал доход в 15.24% с начала года и 32.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CME Group Inc. составила 16.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

CME

С начала года

15.24%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

21.87%

1 год

32.09%

5 лет

11.74%

10 лет

16.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.85%7.29%5.06%0.38%15.24%
2024-2.26%7.05%-1.78%-2.62%-3.18%-2.59%-1.47%11.37%2.81%2.13%5.61%0.48%15.41%
20235.05%4.92%3.95%-3.00%-3.78%4.29%7.38%1.87%-0.68%6.61%2.30%-0.63%31.32%
20220.46%3.06%1.02%-7.79%-9.35%3.47%-2.55%-1.94%-8.99%-2.16%1.85%-1.63%-22.89%
2021-0.17%9.88%2.70%-1.10%8.30%-2.38%-0.26%-4.91%-3.69%14.05%-0.01%5.50%29.47%
20208.17%-8.42%-12.69%3.07%2.46%-10.59%2.24%5.83%-4.38%-9.92%16.13%5.96%-6.34%
2019-3.10%-0.20%-9.14%8.70%7.39%1.41%0.16%11.76%-2.41%-2.65%-1.47%0.61%9.67%
20185.09%8.26%-2.25%-2.51%3.31%1.03%-2.93%9.81%-2.19%7.66%3.73%0.30%32.15%
20174.97%0.31%-1.66%-2.20%0.95%7.38%-2.09%2.59%8.41%1.10%9.02%0.45%32.35%
2016-0.83%1.77%5.72%-4.31%6.51%0.12%4.97%5.98%-2.99%-4.23%12.80%5.52%33.93%
2015-3.78%12.46%-0.76%-4.01%3.62%-0.69%3.20%-1.67%-1.28%1.87%3.37%-3.81%7.64%
2014-4.72%-1.26%0.89%-4.90%2.29%-0.79%4.21%3.53%5.09%4.82%0.99%7.62%18.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CME составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CME, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CME Group Inc. (CME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CME: 1.64
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CME: 2.22
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CME: 1.29
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CME: 1.94
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CME: 7.54
^GSPC: 1.94

CME Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
0.46
CME (CME Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CME Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$10.50$10.40$9.65$8.50$6.85$5.90$5.50$4.55$6.14$5.65$4.90$3.88

Дивидендный доход

3.94%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CME Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.25$0.00$1.25
2024$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$6.95$10.40
2023$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$6.35$9.65
2022$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$5.50$8.50
2021$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$4.15$6.85
2020$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$3.35$5.90
2019$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$3.25$5.50
2018$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.45$4.55
2017$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$4.16$6.14
2016$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$3.85$5.65
2015$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$3.40$4.90
2014$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$2.47$3.88

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CME: 3.9%
У CME Group Inc. дивидендная доходность составляет 3.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CME: 71.6%
У CME Group Inc. коэффициент выплат составляет 71.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CME Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77%
-10.07%
CME (CME Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CME Group Inc. показал максимальную просадку в 77.50%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1938 торговых сессий.

Текущая просадка CME Group Inc. составляет 0.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.5%24 дек. 2007 г.23120 нояб. 2008 г.19384 авг. 2016 г.2169
-37.36%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.28914 мая 2021 г.302
-31.74%22 мар. 2022 г.14010 окт. 2022 г.50716 окт. 2024 г.647
-25.51%3 янв. 2005 г.7621 апр. 2005 г.292 июн. 2005 г.105
-20.44%2 июл. 2004 г.1016 июл. 2004 г.4621 сент. 2004 г.56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CME Group Inc. составляет 7.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
14.23%
CME (CME Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CME Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CME Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
CME: 26.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CME в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у CME коэффициент P/E составляет 26.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CME: 8.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CME по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у CME коэффициент PEG составляет 8.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
5.010.015.020.025.0
CME: 15.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CME по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у CME коэффициент P/S составляет 15.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CME: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CME по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у CME коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию