PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Canadian National Railway Company (CNI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Canadian National Railway Company (CNI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 7 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA1363751027
CUSIP136375102
СекторIndustrials
ОтрасльRailroads
Дата IPO26 нояб. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$71.10B
Прибыль на акцию (12 мес.)$6.11
Цена/прибыль18.38
PEG коэффициент3.38
Общая выручка (12 мес.)$18.64B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.96B
EBITDA (12 мес.)$8.91B
Годовой диапазон$107.54 - $132.66
Целевая цена$128.81
Процент коротких позиций0.85%
Коэффициент коротких позиций2.05

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CNI с CP, CNI с UPS, CNI с ECL, CNI с INMD, CNI с BIG, CNI с BAM, CNI с LAND, CNI с FDX, CNI с SPY, CNI с NSC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Canadian National Railway Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.84%
14.29%
CNI (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Canadian National Railway Company показал доход в -9.24% с начала года и 4.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian National Railway Company составила 6.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-9.24%24.30%
1 месяц-0.67%4.09%
6 месяцев-9.84%14.29%
1 год4.18%35.42%
5 лет (среднегодовая)5.66%13.95%
10 лет (среднегодовая)6.93%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.27%4.55%2.05%-7.80%4.85%-6.77%-2.01%1.79%-0.04%-7.88%-9.24%
20230.18%-4.37%4.09%1.10%-5.48%7.95%0.13%-7.11%-3.29%-2.35%9.61%8.89%7.84%
2022-0.93%1.86%8.84%-12.32%-3.26%-0.66%12.63%-6.13%-8.61%9.68%8.43%-6.89%-0.98%
2021-7.90%8.06%6.67%-7.18%4.57%-5.74%2.95%8.28%-1.19%14.92%-4.77%-2.48%14.18%
20203.31%-9.13%-8.12%6.75%3.83%3.43%10.41%6.94%2.38%-6.58%7.64%3.04%23.84%
201912.70%2.83%4.84%3.69%-4.52%4.86%2.30%-2.61%-2.05%-0.55%1.92%-0.25%24.47%
2018-2.88%-3.43%-5.03%5.67%8.02%-1.66%9.05%-0.27%1.41%-4.81%0.40%-13.28%-8.61%
20173.15%0.36%6.41%-2.22%7.11%5.08%-2.50%2.49%2.73%-2.85%-3.12%6.22%24.42%
2016-4.28%8.24%8.38%-1.44%-3.69%0.10%7.03%1.74%2.14%-3.87%6.30%1.28%22.83%
2015-4.25%4.79%-2.94%-3.51%-8.00%-2.29%8.10%-11.13%2.75%7.63%-2.19%-6.08%-17.57%
2014-6.17%5.68%-0.17%4.18%3.43%7.73%2.80%7.51%-0.95%-0.54%0.67%-2.70%22.56%
20135.11%6.00%-0.68%-2.31%3.36%-3.56%2.66%-6.14%8.62%8.44%2.34%1.74%27.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CNI среди акций на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian National Railway Company (CNI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CNI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNI, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNI, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNI, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.86

Коэффициент Шарпа

Canadian National Railway Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.20
2.90
CNI (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian National Railway Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.45$2.32$2.78$2.46$1.88$1.75$1.39$1.28$1.15$0.97$0.91$0.82

Дивидендный доход

2.18%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.55%1.70%1.73%1.31%1.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian National Railway Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$1.87
2023$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.32
2022$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$2.78
2021$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.46
2020$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.45$1.88
2019$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.75
2018$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.34$1.39
2017$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.32$1.28
2016$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$1.15
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.97
2014$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.91
2013$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.82

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У Canadian National Railway Company дивидендная доходность составляет 2.18%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%33.5%
У Canadian National Railway Company коэффициент выплат составляет 33.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Canadian National Railway Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.57%
0
CNI (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian National Railway Company показал максимальную просадку в 46.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка Canadian National Railway Company составляет 14.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.86%19 июл. 2007 г.4139 мар. 2009 г.19310 дек. 2009 г.606
-37%23 апр. 1998 г.1188 окт. 1998 г.1435 мая 1999 г.261
-35.33%20 июл. 1999 г.15324 февр. 2000 г.23530 янв. 2001 г.388
-35.15%19 сент. 2014 г.33620 янв. 2016 г.27522 февр. 2017 г.611
-30.56%8 мар. 2002 г.1487 окт. 2002 г.1654 июн. 2003 г.313

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian National Railway Company составляет 4.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.61%
3.92%
CNI (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian National Railway Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Canadian National Railway Company по сравнению с аналогами в отрасли Railroads.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.018.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNI по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CNI значение P/E равно 18.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-30.0-20.0-10.00.03.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNI по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CNI значение PEG равно 3.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Canadian National Railway Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию