PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASML с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASML и TSM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ASML и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4,078.16%
5,366.60%
ASML
TSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASML:

-0.66

TSM:

0.48

Коэф-т Сортино

ASML:

-0.71

TSM:

0.93

Коэф-т Омега

ASML:

0.90

TSM:

1.12

Коэф-т Кальмара

ASML:

-0.75

TSM:

0.79

Коэф-т Мартина

ASML:

-1.15

TSM:

2.07

Индекс Язвы

ASML:

26.14%

TSM:

9.99%

Дневная вол-ть

ASML:

45.37%

TSM:

43.17%

Макс. просадка

ASML:

-90.00%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

ASML:

-38.23%

TSM:

-26.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$271.35B

TSM:

$857.08B

EPS

ASML:

$20.64

TSM:

$6.82

Цена/прибыль

ASML:

32.68

TSM:

24.23

PEG коэффициент

ASML:

1.36

TSM:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

$28.26B

TSM:

$2.89T

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

$14.49B

TSM:

$1.62T

EBITDA (12 мес.)

ASML:

$9.94B

TSM:

$2.05T

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью -16.00%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 22.20% против 24.84% соответственно.


ASML

С начала года

-2.46%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

-19.48%

1 год

-29.90%

5 лет

22.92%

10 лет

22.20%

TSM

С начала года

-16.00%

1 месяц

-14.76%

6 месяцев

-6.49%

1 год

23.16%

5 лет

31.09%

10 лет

24.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASML и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASML c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASML, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.660.48
Коэффициент Сортино ASML, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.710.93
Коэффициент Омега ASML, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.12
Коэффициент Кальмара ASML, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.750.79
Коэффициент Мартина ASML, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.152.07
ASML
TSM

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.66
0.48
ASML
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и TSM

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности TSM в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASML
ASML Holding N.V.
1.00%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.49%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ASML и TSM

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-38.23%
-26.14%
ASML
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и TSM

ASML Holding N.V. (ASML) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеют волатильность 11.97% и 12.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
11.97%
12.21%
ASML
TSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab