Сравнение ASML с TSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или TSM.
Доходность
Сравнение доходности ASML и TSM
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 80.81%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 21.31% против 27.03% соответственно.
ASML
-12.29%
-8.72%
-28.50%
-3.23%
20.54%
21.31%
TSM
80.81%
-0.78%
23.47%
91.71%
31.07%
27.03%
Фундаментальные показатели
| ASML | TSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $264.27B | $994.53B |
| EPS | $18.74 | $5.58 |
| Цена/прибыль | 35.71 | 34.37 |
| PEG коэффициент | 1.68 | 1.23 |
| Общая выручка (12 мес.) | $26.24B | $2.65T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.42B | $1.44T |
| EBITDA (12 мес.) | $9.14B | $1.63T |
Основные характеристики
| ASML | TSM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 0.24 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | -0.12 | 12.92 |
| Индекс Язвы | 16.98% | 7.06% |
| Дневная вол-ть | 44.94% | 39.29% |
| Макс. просадка | -90.00% | -84.63% |
| Текущая просадка | -39.82% | -9.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ASML и TSM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASML c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и TSM
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TSM в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 1.02% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и TSM
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и TSM
ASML Holding N.V. (ASML) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеют волатильность 9.49% и 9.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности