PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASML с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASML с TSM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или TSM.

Корреляция

Корреляция между ASML и TSM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ASML и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,094.82%
5,361.64%
ASML
TSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASML:

-0.50

TSM:

0.55

Коэф-т Сортино

ASML:

-0.44

TSM:

1.05

Коэф-т Омега

ASML:

0.94

TSM:

1.13

Коэф-т Кальмара

ASML:

-0.53

TSM:

0.69

Коэф-т Мартина

ASML:

-0.86

TSM:

1.98

Индекс Язвы

ASML:

28.27%

TSM:

12.87%

Дневная вол-ть

ASML:

48.59%

TSM:

46.33%

Макс. просадка

ASML:

-90.00%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

ASML:

-37.98%

TSM:

-26.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$265.41B

TSM:

$851.53B

EPS

ASML:

$25.11

TSM:

$7.65

Коэффициент P/E

ASML:

26.88

TSM:

21.46

Коэффициент PEG

ASML:

1.30

TSM:

1.19

Коэффициент P/S

ASML:

8.64

TSM:

0.27

Коэффициент P/B

ASML:

13.36

TSM:

6.54

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

$30.71B

TSM:

$2.30T

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

$15.98B

TSM:

$1.31T

EBITDA (12 мес.)

ASML:

$11.31B

TSM:

$1.63T

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью -16.08%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 21.14% против 24.04% соответственно.

ASML

С начала года

-2.07%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

-4.41%

1 год

-24.32%

5 лет

19.39%

10 лет

21.14%

TSM

С начала года

-16.08%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

-18.27%

1 год

22.57%

5 лет

28.03%

10 лет

24.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASML и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASML c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASML, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASML: -0.50
TSM: 0.55
Коэффициент Сортино ASML, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASML: -0.44
TSM: 1.05
Коэффициент Омега ASML, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASML: 0.94
TSM: 1.13
Коэффициент Кальмара ASML, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASML: -0.53
TSM: 0.69
Коэффициент Мартина ASML, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASML: -0.86
TSM: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.55
ASML
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и TSM

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TSM в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASML
ASML Holding N.V.		0.99%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.50%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ASML и TSM

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.98%
-26.21%
ASML
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и TSM

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 20.89% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 19.77%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.89%
19.77%
ASML
TSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию