Сравнение ASML с TSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).
Доходность
Сравнение доходности ASML и TSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASML и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 23.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 11.52% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Фундаментальные показатели
ASML:
$513.67B
TSM:
$1.75T
ASML:
$23.77
TSM:
$332.18
ASML:
55.57
TSM:
1.02
ASML:
3.99
TSM:
0.03
ASML:
16.35
TSM:
0.46
ASML:
26.20
TSM:
0.32
ASML:
$31.38B
TSM:
$3.82T
ASML:
$16.58B
TSM:
$2.29T
ASML:
$11.94B
TSM:
$2.90T
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 30.71% против 32.45% соответственно.
ASML
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 36.86%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 30.71%
TSM
- 1 день
- 6.78%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 106.05%
- 3 года*
- 56.00%
- 5 лет*
- 24.08%
- 10 лет*
- 32.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. TSM — Ранг доходности на риск
ASML
TSM
Сравнение ASML c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 2.76 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 3.33 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 5.90 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | 20.02 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ASML и TSM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и TSM
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности TSM в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.98% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и TSM
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и TSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASML | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -89.08% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -18.14% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -56.47% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -56.47% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -12.59% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -43.13% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 5.34% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и TSM
ASML Holding N.V. (ASML) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеют волатильность 14.88% и 14.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASML | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 14.44% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 27.19% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.81% | 38.60% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.55% | 36.99% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.06% | 33.85% | +4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и TSM
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 658.15B при выручке в 1.06T, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 569.13B при выручке в 1.06T, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 510.52B при выручке в 1.06T, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.