Сравнение ASML с TSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или TSM.
Основные характеристики
| ASML | TSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.63% | 27.69% |
| Дох-ть за 1 год | 43.71% | 54.42% |
| Дох-ть за 3 года | 13.11% | 6.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.28% | 27.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.13% | 23.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 32.65% | 32.94% |
| Макс. просадка | -90.01% | -84.63% |
| Current Drawdown | -15.12% | -11.00% |
Фундаментальные показатели
| ASML | TSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $382.94B | $705.69B |
| Прибыль на акцию | $21.54 | $5.06 |
| Цена/прибыль | 45.05 | 26.89 |
| PEG коэффициент | 2.88 | 1.54 |
| Выручка (12 мес.) | $27.56B | $2.16T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.70B | $1.35T |
| EBITDA (12 мес.) | $9.70B | $1.44T |
Корреляция
Корреляция между ASML и TSM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASML и TSM
С начала года, ASML показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 27.69%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции TSM по среднегодовой доходности: 28.13% против 23.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASML c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и TSM
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TSM в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.73% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.48% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и TSM
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и TSM
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.