PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCO с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCO с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCO (Moody's Corporation) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, MCO returned -4.30% vs 51.18% for SOBO.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MCO и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCO торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

MCO

1 день
1.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
-11.93%
6 месяцев
-7.54%
1 год
-4.30%
3 года*
10.65%
5 лет*
6.32%
10 лет*
17.53%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
MCO
Moody's Corporation		-11.93%8.74%-1.08%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between MCO and SOBO.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$79.40B

SOBO.TO:

CA$11.12B

EPS

MCO:

$13.92

SOBO.TO:

$2.03

Коэффициент P/E

MCO:

32.16

SOBO.TO:

18.81

Коэффициент PEG

MCO:

4.20

SOBO.TO:

3.47

Коэффициент P/S

MCO:

10.19

SOBO.TO:

4.37

Коэффициент P/B

MCO:

26.52

SOBO.TO:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$7.87B

SOBO.TO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$5.49B

SOBO.TO:

$893.03M

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$3.95B

SOBO.TO:

$851.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

South Bow Corp

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

MCO vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCOSOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.52

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.42

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.41

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

4.00

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

11.44

-12.00

MCO vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SOBO.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCO и SOBO.TO

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCOSOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-27.09%

-51.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-12.68%

-10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.63%

-0.27%

-16.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-4.27%

-13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

4.44%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и SOBO.TO

Moody's Corporation (MCO) и South Bow Corp (SOBO.TO) имеют волатильность 7.00% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCOSOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.11%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

14.83%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

20.22%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

44.59%

-18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

44.59%

-16.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и SOBO.TO

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCO
Moody's Corporation		0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.08B
416.07M
(MCO) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCO и SOBO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Moody's Corporation и South Bow Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
74.5%
22.0%
Активы портфеля
MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

MCO and SOBO.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор