PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNI с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNI с SPGI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNI (Canadian National Railway Company) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. CNI operates in Railroads (Industrials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CNI returned 9.16%/yr vs 15.56%/yr for SPGI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNI и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -18.40%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 9.16% против 15.56% соответственно.

CNI

1 день
0.74%
1 месяц
7.83%
С начала года
22.55%
6 месяцев
24.22%
1 год
17.72%
3 года*
3.84%
5 лет*
3.39%
10 лет*
9.16%

SPGI

1 день
1.03%
1 месяц
1.26%
С начала года
-18.40%
6 месяцев
-14.46%
1 год
-17.59%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.85%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNI и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNI
Canadian National Railway Company		22.55%-0.10%-17.51%7.84%-1.86%13.70%23.66%24.26%-8.49%25.03%
SPGI
S&P Global Inc.		-18.40%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between CNI and SPGI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.39

Over the past year, the correlation between CNI and SPGI has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$73.66B

SPGI:

$126.31B

EPS

CNI:

$7.60

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

CNI:

15.85

SPGI:

26.88

Коэффициент P/S

CNI:

4.31

SPGI:

8.16

Коэффициент P/B

CNI:

3.43

SPGI:

4.04

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

$17.29B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

$7.64B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

CNI:

$8.60B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian National Railway Company

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECL
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

CNI vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNI c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNISPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.62

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-0.67

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.56

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

-1.09

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNI vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNISPGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.62

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CNI и SPGI

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNISPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.66%

-74.67%

+28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-30.48%

+16.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

-30.48%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-39.76%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

-39.76%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-24.13%

+19.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-15.22%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

15.69%

-8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и SPGI

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 4.37%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNISPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

8.06%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

23.80%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

27.33%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

24.45%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

26.01%

-3.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и SPGI

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SPGI в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNI
Canadian National Railway Company		2.16%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%
SPGI
S&P Global Inc.		0.91%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
4.39B
4.17B
(CNI) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNI и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian National Railway Company и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
42.8%
0
Активы портфеля
CNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

CNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

CNI and SPGI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (8.06%) compared to CNI (4.37%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs SPGI's -74.67%.

CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNI и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор