PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DE с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DE с AMZN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DE (Deere & Company) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DE returned 23.95%/yr vs 20.97%/yr for AMZN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DE и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 26.56%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 23.95% против 20.97% соответственно.

DE

1 день
-1.88%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
14.55%
С начала года
26.56%
1 год
18.71%
3 года*
11.81%
5 лет*
12.13%
10 лет*
23.95%
Всё время*
12.22%

AMZN

1 день
1.12%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
4.55%
С начала года
8.31%
1 год
10.55%
3 года*
24.35%
5 лет*
6.88%
10 лет*
20.97%
Всё время*
29.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DE и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		26.56%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.31%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between DE and AMZN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г.

0.25

The correlation between DE and AMZN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DE:

$158.18B

AMZN:

$2.69T

EPS

DE:

$17.76

AMZN:

$8.36

Коэффициент P/E

DE:

33.00

AMZN:

29.90

Коэффициент PEG

DE:

7.76

AMZN:

0.72

Коэффициент P/S

DE:

3.45

AMZN:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$46.01B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$16.40B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$11.54B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с CNHDE с XLIDE с HDDE с TSCO
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

DE vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.34

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.69

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.49

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

1.07

+0.82

DE vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DE и AMZN

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-94.40%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-21.74%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-30.88%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-55.77%

+21.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-56.15%

+18.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-9.09%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-28.13%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

9.92%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и AMZN

Deere & Company (DE) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 9.59% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

9.15%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

21.93%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.95%

31.19%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

35.70%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.51%

32.61%

-2.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и AMZN

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DE
Deere & Company		1.11%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.61B
181.52B
(DE) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DE и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deere & Company и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.7%
36.8%
Активы портфеля
DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

DE and AMZN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DE has higher volatility (9.59%) compared to AMZN (9.15%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs AMZN's -94.40%.

DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DE и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор