PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с MA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.55%/yr vs 6.59%/yr for MA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%.

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.56%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%19.37%

Correlation

The correlation between SGOV and MA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

SGOV vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOVMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.28
-0.78

+21.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
275.69
-0.97

+276.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

0.88

+194.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

-0.83

+399.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.99

-1.68

+4,463.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOV vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28

-0.78

+21.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.78

0.28

+14.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.50

0.83

+11.67

Просадки

Сравнение просадок SGOV и MA

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-62.67%

+62.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-20.91%

+20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-20.91%

+20.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-28.25%

+28.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.55%

+18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-9.82%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

10.26%

-10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и MA

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

6.33%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

17.37%

-17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

22.28%

-22.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

23.99%

-23.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

26.93%

-26.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и MA

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and MA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.33%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs MA's -62.67%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор