Сравнение DE с MSFT
DE (Deere & Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DE returned 23.07%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DE и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции DE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 23.07% против 24.39% соответственно.
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between DE and MSFT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.27 |
The correlation between DE and MSFT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DE:
$17.76
MSFT:
$16.79
DE:
32.52
MSFT:
23.27
DE:
7.64
MSFT:
1.63
DE:
3.40
MSFT:
9.16
DE:
$46.01B
MSFT:
$318.27B
DE:
$16.40B
MSFT:
$217.41B
DE:
$11.54B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DE
MSFT
Сравнение DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.53 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -1.08 | +2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DE и MSFT
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | -69.38% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -33.91% | +14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -33.91% | +12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -37.15% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | -37.15% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -27.46% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -21.78% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 16.48% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE и MSFT
Deere & Company (DE) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.51% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 10.52% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 22.31% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 25.42% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 26.66% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 27.06% | +3.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и MSFT
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DE и MSFT
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
DE and MSFT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to DE (10.51%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs MSFT's -69.38%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор