Сравнение SPGI с MA
SPGI (S&P Global Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SPGI in Financial Data & Stock Exchanges, MA in Credit Services. Over the past 10 years, SPGI returned 16.05%/yr vs 20.01%/yr for MA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 16.05% против 20.01% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 15.35%
- 6 месяцев
- -12.84%
- С начала года
- -8.87%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 16.05%
- Всё время*
- 13.43%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам SPGI и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -8.87% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between SPGI and MA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.50 |
The correlation between SPGI and MA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$132.71B
MA:
$483.70B
SPGI:
$15.85
MA:
$17.33
SPGI:
28.29
MA:
31.60
SPGI:
3.70
MA:
1.84
SPGI:
8.59
MA:
14.50
SPGI:
4.26
MA:
72.73
SPGI:
$15.73B
MA:
$33.94B
SPGI:
$8.15B
MA:
$26.70B
SPGI:
$7.83B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. MA — Ранг доходности на риск
SPGI
MA
Сравнение SPGI c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.02 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.03 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и MA
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -62.67% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -20.91% | -9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -20.91% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -28.25% | -11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -41.00% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -8.03% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -9.84% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 11.12% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и MA
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 6.95% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 17.75% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.16% | 21.88% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 23.98% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 26.91% | -0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и MA
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности MA в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.78% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и MA
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and MA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (11.70%) compared to MA (6.95%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор