PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ASML Holding N.V. (ASML)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ASML Holding N.V. (ASML)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

USN070592100

CUSIP

N07059210

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductor Equipment & Materials

Дата IPO

15 мар. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$264.27B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$18.74

Цена/прибыль

35.71

PEG коэффициент

1.68

Общая выручка (12 мес.)

$26.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.42B

EBITDA (12 мес.)

$9.14B

Годовой диапазон

$654.77 - $1,105.47

Целевая цена

$964.86

Процент коротких позиций

0.36%

Коэффициент коротких позиций

0.51

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ASML с TSM ASML с AMAT ASML с VOO ASML с ASM.AS ASML с LRCX ASML с ADBE ASML с AMZN ASML с V ASML с SOXX ASML с ON
Популярные сравнения:
ASML с TSM ASML с AMAT ASML с VOO ASML с ASM.AS ASML с LRCX ASML с ADBE ASML с AMZN ASML с V ASML с SOXX ASML с ON

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ASML Holding N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35,600.04%
1,093.51%
ASML (ASML Holding N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ASML Holding N.V. показал доход в -12.29% с начала года и -3.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASML Holding N.V. составила 21.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

ASML

С начала года

-12.29%

1 месяц

-8.72%

6 месяцев

-28.50%

1 год

-3.23%

5 лет (среднегодовая)

20.54%

10 лет (среднегодовая)

21.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASML, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202414.92%9.60%1.97%-9.91%10.07%6.50%-8.24%-3.50%-7.81%-19.10%-12.29%
202320.94%-6.32%10.20%-6.44%13.84%0.25%-1.15%-7.59%-10.88%1.72%14.48%10.70%39.90%
2022-14.94%-1.58%0.21%-15.59%2.98%-17.42%20.71%-14.51%-15.22%13.74%29.11%-10.15%-30.49%
20219.52%6.16%8.86%4.98%4.53%2.28%10.99%8.65%-10.56%9.10%-2.38%0.58%64.14%
2020-5.16%-1.41%-5.45%10.80%14.24%11.69%-3.89%5.78%-1.31%-2.18%21.65%11.42%66.28%
201912.47%4.48%2.83%12.34%-9.95%10.57%7.16%-0.09%11.59%5.45%3.75%9.36%93.23%
201816.76%-3.73%1.62%-4.25%4.35%0.67%8.10%-4.18%-8.31%-8.33%-0.59%-9.18%-9.68%
20178.20%0.24%9.13%0.27%0.11%-1.27%15.36%3.98%9.53%5.58%-2.89%-0.97%56.46%
20163.46%-0.89%10.29%-3.78%4.73%-0.77%10.49%-2.80%2.84%-3.61%-2.36%8.79%27.90%
2015-3.61%3.60%-6.18%6.75%4.91%-7.28%-4.76%-8.22%-3.34%5.47%-0.08%-4.26%-17.06%
2014-9.68%1.78%8.38%-11.95%5.52%8.61%0.95%2.08%2.81%0.87%6.02%2.03%16.23%
201316.62%-5.47%-4.21%10.43%9.28%-2.66%13.70%-3.21%13.44%-4.12%-1.39%0.34%46.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ASML среди акций на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ASML Holding N.V. (ASML) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASML, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.052.48
Коэффициент Сортино ASML, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.243.33
Коэффициент Омега ASML, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.46
Коэффициент Кальмара ASML, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.053.58
Коэффициент Мартина ASML, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.1215.96
ASML
^GSPC

ASML Holding N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05
2.48
ASML (ASML Holding N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ASML Holding N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.73 на акцию.

0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$6.73$6.45$6.93$3.98$2.85$3.56$1.72$1.31$1.15$0.81$0.84$0.71

Дивидендный доход

1.02%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ASML Holding N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.56$0.00$1.87$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.66$0.00$6.73
2023$0.00$1.49$0.00$0.00$1.84$0.00$0.00$1.59$0.00$0.00$1.53$0.00$6.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$4.19$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.34$0.00$6.93
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$1.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.09$0.00$3.98
2020$0.00$0.00$0.00$1.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$0.00$2.85
2019$0.00$0.00$0.00$2.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$3.56
2018$0.00$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72
2017$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81
2014$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84
2013$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У ASML Holding N.V. дивидендная доходность составляет 1.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%37.4%
У ASML Holding N.V. коэффициент выплат составляет 37.40%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ASML Holding N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-39.82%
-2.18%
ASML (ASML Holding N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ASML Holding N.V. показал максимальную просадку в 90.00%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2406 торговых сессий.

Текущая просадка ASML Holding N.V. составляет 39.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90%6 мар. 2000 г.6507 окт. 2002 г.240626 апр. 2012 г.3056
-75.06%24 сент. 1997 г.2638 окт. 1998 г.17014 июн. 1999 г.433
-56.84%16 сент. 2021 г.27314 окт. 2022 г.32025 янв. 2024 г.593
-40.63%1 авг. 1995 г.10629 дек. 1995 г.26314 янв. 1997 г.369
-39.82%11 июл. 2024 г.9115 нояб. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ASML Holding N.V. составляет 9.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.49%
4.06%
ASML (ASML Holding N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ASML Holding N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ASML Holding N.V. по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductor Equipment & Materials.

PE Ratio
500.01,000.01,500.035.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASML по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASML значение P/E равно 35.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASML по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASML значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ASML Holding N.V..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию