Сравнение ISRG с MA
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ISRG returned 19.37%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 19.37% против 18.40% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам ISRG и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between ISRG and MA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.46 |
The correlation between ISRG and MA shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$150.62B
MA:
$433.70B
ISRG:
$8.24
MA:
$17.28
ISRG:
50.80
MA:
28.11
ISRG:
3.11
MA:
1.64
ISRG:
14.30
MA:
12.90
ISRG:
8.56
MA:
64.52
ISRG:
$10.58B
MA:
$33.94B
ISRG:
$7.02B
MA:
$26.70B
ISRG:
$3.76B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. MA — Ранг доходности на риск
ISRG
MA
Сравнение ISRG c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.83 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.68 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и MA
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -62.67% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -20.91% | -11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -20.91% | -13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -28.25% | -21.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -41.00% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.43% | -18.55% | -12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -9.82% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 10.26% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и MA
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 6.33% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 17.37% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 22.28% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 23.99% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 26.93% | +5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и MA
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и MA
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and MA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор