PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с V

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 15.72%/yr for V. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции V по среднегодовой доходности: 24.64% против 15.72% соответственно.

MSFT

1 день
-2.66%
1 месяц
0.59%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-13.38%
1 год
-10.71%
3 года*
8.53%
5 лет*
11.60%
10 лет*
24.64%

V

1 день
1.06%
1 месяц
1.71%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-11.91%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.86%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-13.46%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
V
Visa Inc.		-7.36%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between MSFT and V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.48

Over the past year, the correlation between MSFT and V has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

MSFT:

$16.79

V:

$15.24

Коэффициент P/E

MSFT:

24.82

V:

21.23

Коэффициент PEG

MSFT:

1.74

V:

1.30

Коэффициент P/S

MSFT:

9.76

V:

10.97

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

MSFT vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.50

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
-0.59

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.93

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.55

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

-1.01

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.64

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.69

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MSFT и V

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-51.90%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-20.38%

-13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-20.38%

-13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-28.60%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-36.36%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.65%

-12.64%

-10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-8.26%

-13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

11.00%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и V

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

5.65%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

17.47%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.25%

22.27%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

22.79%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

24.46%

+2.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и V

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности V в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.85%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
V
Visa Inc.		0.80%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
11.23B
(MSFT) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
67.6%
-79.3%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.32%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs V's -51.90%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор