Сравнение ASML с SMNEY
ASML (ASML Holding N.V.) and SMNEY (Siemens Energy AG) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while SMNEY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и SMNEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
SMNEY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и SMNEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 7.75% |
SMNEY Siemens Energy AG | 25.32% | 167.97% | 298.17% | -29.76% | -27.66% | -31.90% | 21.11% |
Correlation
The correlation between ASML and SMNEY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
SMNEY:
$152.45B
ASML:
€25.86
SMNEY:
€2.16
ASML:
62.30
SMNEY:
81.35
ASML:
4.10
SMNEY:
0.76
ASML:
18.51
SMNEY:
3.93
ASML:
29.83
SMNEY:
13.51
ASML:
€33.69B
SMNEY:
€39.81B
ASML:
€17.72B
SMNEY:
€7.27B
ASML:
€12.99B
SMNEY:
€4.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. SMNEY — Ранг доходности на риск
ASML
SMNEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASML c SMNEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Siemens Energy AG (SMNEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | SMNEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и SMNEY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | SMNEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и SMNEY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | SMNEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и SMNEY
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как SMNEY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
SMNEY Siemens Energy AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и SMNEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Siemens Energy AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и SMNEY
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
SMNEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 9.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
SMNEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила об операционной прибыли в 962.00M при выручке в 9.68B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
SMNEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила о чистой прибыли в 677.00M при выручке в 9.68B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and SMNEY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML и SMNEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор