Сравнение V с FCX
V (Visa Inc.) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции V уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 15.98% против 22.12% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам V и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between V and FCX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between V and FCX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
FCX:
$1.89
V:
21.16
FCX:
36.13
V:
10.93
FCX:
3.74
V:
$43.03B
FCX:
$26.42B
V:
$16.94B
FCX:
$7.35B
V:
$27.63B
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. FCX — Ранг доходности на риск
V
FCX
Сравнение V c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.75 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 6.85 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и FCX
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -92.52% | +40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -24.90% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -46.34% | +25.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -51.47% | +22.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -72.59% | +36.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -4.62% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -39.62% | +31.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 9.97% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и FCX
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 17.98% | -12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 37.53% | -19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 48.88% | -26.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 45.14% | -22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 48.65% | -24.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и FCX
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FCX в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и FCX
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
V and FCX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор