Сравнение SPGI с MELI
SPGI (S&P Global Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SPGI returned 15.58%/yr vs 28.28%/yr for MELI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPGI показывает доходность -19.82%, а MELI немного ниже – -19.97%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 15.58% против 28.28% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
Сравнение доходности по годам SPGI и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between SPGI and MELI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.38 |
The correlation between SPGI and MELI shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$124.13B
MELI:
$81.72B
SPGI:
$15.79
MELI:
$37.87
SPGI:
26.42
MELI:
42.56
SPGI:
3.45
MELI:
0.25
SPGI:
8.02
MELI:
2.66
SPGI:
3.97
MELI:
11.22
SPGI:
$15.73B
MELI:
$30.67B
SPGI:
$8.15B
MELI:
$13.95B
SPGI:
$7.83B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. MELI — Ранг доходности на риск
SPGI
MELI
Сравнение SPGI c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.86 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.54 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.89 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.08 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и MELI
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -89.49% | +14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -40.82% | +10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -40.82% | +10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -68.64% | +28.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -69.12% | +29.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -38.32% | +12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -23.58% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 22.74% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и MELI
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 8.15%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 17.04% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 30.13% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 39.42% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 49.68% | -25.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 48.89% | -22.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и MELI
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и MELI
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and MELI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to SPGI (8.15%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs MELI's -89.49%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор