PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCO с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCO с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCO (Moody's Corporation) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, MCO returned 17.53%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 17.53% против 12.15% соответственно.

MCO

1 день
1.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
-11.93%
6 месяцев
-7.54%
1 год
-4.30%
3 года*
10.65%
5 лет*
6.32%
10 лет*
17.53%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCO
Moody's Corporation		-11.93%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between MCO and GLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.01

The correlation between MCO and GLD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

MCO vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCOGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.87

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.24

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.98

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

2.81

-3.37

MCO vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCO и GLD

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCOGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-45.56%

-33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-24.46%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-24.46%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-24.46%

-17.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-24.46%

-17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.63%

-22.05%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-16.16%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

8.49%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и GLD

Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.00%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCOGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.79%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

24.10%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

27.37%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

18.22%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

16.08%

+11.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и GLD

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCO
Moody's Corporation		0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%

Часто задаваемые вопросы

MCO and GLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор