Сравнение ASML с V
ASML (ASML Holding N.V.) and V (Visa Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции V по среднегодовой доходности: 34.75% против 15.64% соответственно.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам ASML и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ASML and V is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between ASML and V has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ASML:
$25.86
V:
$15.24
ASML:
67.64
V:
20.98
ASML:
4.45
V:
1.29
ASML:
20.10
V:
10.84
ASML:
$33.69B
V:
$43.03B
ASML:
$17.72B
V:
$16.94B
ASML:
$12.99B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. V — Ранг доходности на риск
ASML
V
Сравнение ASML c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.91 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.64 | +8.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -1.18 | +21.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.58 | +3.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.64 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и V
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -51.90% | -38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -20.38% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -20.38% | -25.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -28.60% | -28.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -36.36% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -13.69% | +13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -8.26% | -19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 11.03% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и V
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 5.74% | +10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 17.50% | +15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 22.32% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 22.80% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 24.47% | +14.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и V
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и V
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and V have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs V's -51.90%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор