PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOGL с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOOGL с AMZN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc. (GOOGL) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOGL или AMZN.

Корреляция

Корреляция между GOOGL и AMZN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. (GOOGL) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,381.25%
9,684.62%
GOOGL
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOGL:

0.09

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

GOOGL:

0.36

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

GOOGL:

1.04

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

GOOGL:

0.09

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

GOOGL:

0.22

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

GOOGL:

12.78%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

GOOGL:

31.87%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

GOOGL:

-65.29%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

GOOGL:

-21.43%

AMZN:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOGL:

$1.95T

AMZN:

$1.98T

EPS

GOOGL:

$8.05

AMZN:

$5.53

Коэффициент P/E

GOOGL:

19.79

AMZN:

33.73

Коэффициент PEG

GOOGL:

0.97

AMZN:

1.36

Коэффициент P/S

GOOGL:

5.59

AMZN:

3.10

Коэффициент P/B

GOOGL:

5.83

AMZN:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

GOOGL:

$359.71B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOGL:

$210.76B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

GOOGL:

$134.18B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOGL показывает доходность -14.34%, а AMZN немного выше – -13.86%. За последние 10 лет акции GOOGL уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 19.20% против 24.36% соответственно.

GOOGL

С начала года

-14.34%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-1.78%

1 год

4.32%

5 лет

20.64%

10 лет

19.20%

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.82%

5 лет

9.44%

10 лет

24.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOGL и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOGL c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOGL) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GOOGL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOOGL: 0.09
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино GOOGL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOOGL: 0.36
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега GOOGL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOOGL: 1.04
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара GOOGL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOOGL: 0.09
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина GOOGL, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOOGL: 0.22
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.16
GOOGL
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и AMZN

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
GOOGL
Alphabet Inc.		0.49%0.32%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и AMZN

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.43%
-21.92%
GOOGL
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и AMZN

Текущая волатильность для Alphabet Inc. (GOOGL) составляет 14.73%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.73%
19.69%
GOOGL
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOGL и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию