Сравнение GOOGL с AMZN
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GOOGL returned 24.66%/yr vs 21.69%/yr for AMZN. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 24.66% против 21.69% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 15.94%
- 1 год
- 86.71%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 24.66%
- Всё время*
- 25.49%
AMZN
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 21.69%
- Всё время*
- 30.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | $16.43B | $12.35B | $12.68B |
| $13.20B | $11.00B | $12.02B |
Сравнение доходности по годам GOOGL и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.94% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
AMZN Amazon.com, Inc | 18.12% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between GOOGL and AMZN is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.58 |
The correlation between GOOGL and AMZN shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.39T
AMZN:
$2.93T
GOOGL:
$19.94
AMZN:
$12.44
GOOGL:
18.17
AMZN:
21.91
GOOGL:
0.89
AMZN:
0.53
GOOGL:
9.95
AMZN:
3.82
GOOGL:
7.17
AMZN:
5.39
GOOGL:
$445.93B
AMZN:
$775.68B
GOOGL:
$271.59B
AMZN:
$393.81B
GOOGL:
$325.74B
AMZN:
$254.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. AMZN — Ранг доходности на риск
GOOGL
AMZN
Сравнение GOOGL c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 1.27 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 2.71 | +8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и AMZN
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -94.40% | +29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -21.74% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -30.88% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -55.73% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -56.15% | +11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -4.00% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -28.10% | +15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 10.18% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и AMZN
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 14.46%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 17.41% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.52% | 26.91% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.47% | 34.53% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 36.36% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 33.05% | -3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и AMZN
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и AMZN
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 73.85B при выручке в 119.80B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 104.83B при выручке в 200.61B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 40.77B при выручке в 119.80B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 27.46B при выручке в 200.61B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 112.19B при выручке в 119.80B, что соответствует чистой рентабельности 93.7%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 62.65B при выручке в 200.61B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and AMZN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (17.41%) compared to GOOGL (14.46%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs AMZN's -94.40%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор