Сравнение GOOGL с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc. (GOOGL) и Amazon.com, Inc. (AMZN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOGL или AMZN.
Основные характеристики
GOOGL | AMZN | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.05% | 18.72% |
Дох-ть за 1 год | 48.86% | 79.93% |
Дох-ть за 3 года | 13.86% | 5.47% |
Дох-ть за 5 лет | 20.77% | 15.19% |
Дох-ть за 10 лет | 18.43% | 26.82% |
Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.86 |
Дневная вол-ть | 27.21% | 29.90% |
Макс. просадка | -65.29% | -94.40% |
Current Drawdown | -1.68% | -3.32% |
Фундаментальные показатели
GOOGL | AMZN | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $1.88T | $1.86T |
Прибыль на акцию | $5.81 | $2.90 |
Цена/прибыль | 25.95 | 61.68 |
PEG коэффициент | 1.58 | 2.42 |
Выручка (12 мес.) | $307.39B | $574.78B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $156.63B | $225.15B |
EBITDA (12 мес.) | $100.17B | $85.52B |
Корреляция
Корреляция между GOOGL и AMZN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и AMZN
С начала года, GOOGL показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции GOOGL уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 18.43% против 26.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOGL c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOGL) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. | 1.82 | ||||
Amazon.com, Inc. | 2.86 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и AMZN
Ни GOOGL, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и AMZN
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GOOGL и AMZN
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и AMZN
Alphabet Inc. (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.