PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOGL с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOGLAMZN
Дох-ть с нач. г.8.05%18.72%
Дох-ть за 1 год48.86%79.93%
Дох-ть за 3 года13.86%5.47%
Дох-ть за 5 лет20.77%15.19%
Дох-ть за 10 лет18.43%26.82%
Коэф-т Шарпа1.822.86
Дневная вол-ть27.21%29.90%
Макс. просадка-65.29%-94.40%
Current Drawdown-1.68%-3.32%

Фундаментальные показатели


GOOGLAMZN
Рыночная капитализация$1.88T$1.86T
Прибыль на акцию$5.81$2.90
Цена/прибыль25.9561.68
PEG коэффициент1.582.42
Выручка (12 мес.)$307.39B$574.78B
Валовая прибыль (12 мес.)$156.63B$225.15B
EBITDA (12 мес.)$100.17B$85.52B

Корреляция

0.58
-1.001.00

Корреляция между GOOGL и AMZN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и AMZN

С начала года, GOOGL показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции GOOGL уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 18.43% против 26.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5,911.23%
9,238.86%
GOOGL
AMZN

Сравнение акций, фондов или ETF


Alphabet Inc.

Amazon.com, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOGL c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOGL) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GOOGL
Alphabet Inc.
1.82
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.86

Сравнение коэффициента Шарпа GOOGL и AMZN

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 2.86. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GOOGL и AMZN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.82
2.86
GOOGL
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и AMZN

Ни GOOGL, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и AMZN

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GOOGL и AMZN


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.68%
-3.32%
GOOGL
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и AMZN

Alphabet Inc. (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.36%
5.82%
GOOGL
AMZN