PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSM с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSM с MSFT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, TSM returned 33.60%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 33.60% против 23.18% соответственно.

TSM

1 день
0.99%
1 месяц
-12.94%
6 месяцев
18.10%
С начала года
33.07%
1 год
69.17%
3 года*
62.80%
5 лет*
29.92%
10 лет*
33.60%

MSFT

1 день
2.15%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
-12.13%
С начала года
-16.45%
1 год
-20.50%
3 года*
6.20%
5 лет*
8.30%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		33.07%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between TSM and MSFT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г.

0.42

Over the past year, the correlation between TSM and MSFT has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSM:

$2.09T

MSFT:

$2.99T

EPS

TSM:

NT$432.27

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

TSM:

30.13

MSFT:

23.96

Коэффициент PEG

TSM:

0.84

MSFT:

1.68

Коэффициент P/S

TSM:

15.18

MSFT:

9.43

Коэффициент P/B

TSM:

10.50

MSFT:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

TSM:

NT$4.45T

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSM:

NT$2.86T

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

TSM:

NT$3.20T

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

TSM vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.75

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-0.93

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.88

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

-0.60

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

-1.10

+13.15

TSM vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSM и MSFT

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-69.38%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-34.50%

+16.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-34.50%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-37.15%

-19.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-37.15%

-19.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-25.32%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.73%

-21.80%

-20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

18.74%

-12.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и MSFT

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

10.25%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.69%

24.51%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.45%

27.52%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.06%

27.07%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.60%

27.15%

+7.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и MSFT

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что сопоставимо с доходностью MSFT в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.88%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.27T
82.89B
(TSM) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSM значения в TWD, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности TSM и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.7%
67.6%
Активы портфеля
TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

TSM and MSFT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (16.57%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs MSFT's -69.38%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор