PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с KLAC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while KLAC (KLA Corporation) is a stock. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 192.78% for KLAC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 110.02%.

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-20.12%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-40.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLAC

1 день
5.55%
1 месяц
37.79%
С начала года
110.02%
6 месяцев
113.75%
1 год
192.78%
3 года*
75.88%
5 лет*
52.93%
10 лет*
45.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и KLAC

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%
KLAC
KLA Corporation		110.02%94.48%14.32%

Correlation

The correlation between IBIT and KLAC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

KLA Corporation

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

IBIT vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
3.93

-4.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
3.75

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.54

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

8.66

-9.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

27.54

-28.91

IBIT vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и KLAC

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-83.74%

+31.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-22.41%

-29.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

0.00%

-49.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-29.32%

+12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

7.03%

+22.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и KLAC

Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

22.17%

-10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

42.02%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

49.38%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

43.88%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

41.86%

+8.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и KLAC

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.31%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and KLAC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (22.17%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор